Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % 1,03 % 1,88 % 1,13 % 2,37 % 2,73 % 1,59 % 2,68 % -8,68 % 6,57 %
Categoria 0,11 % 0,27 % 0,35 % -0,73 % 0,62 % 0,79 % 0,69 % 10,88 % 2,47 % 12,42 %
Delta 0,27 % 0,77 % 1,53 % 1,86 % 1,75 % 1,94 % 0,90 % -8,20 % -11,14 % -5,85 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,33 % 0,36 % 0,48 % -8,85 % 1,73 % 2,96 % 9,82 % 1,77 %
Categoria 0,73 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,36 % -0,82 %
Delta -5,06 % -4,79 % -4,65 % 0,44 % -0,29 % 2,28 % 2,46 % 2,60 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,38 % -4,10 % -1,50 % 2,55 % -0,20 % 3,01 % 1,00 % -2,12 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,69 % 0,29 % -2,20 %
Categoria 0,52 % 3,24 % 0,28 %
Delta 0,17 % -2,94 % -2,48 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 1,07 % -0,63 % -0,23 %
Rischio
Volatilità 3,69 % 6,18 % 6,47 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -2,58 % -7,59 % -16,20 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,86 % 4,72 % 5,00 %
Sortino -0,47 -0,54 -0,86
VAR 95 -0,93 % -1,10 % -1,43 %
VAR 99 -1,10 % -3,39 % -2,45 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 -0,41 -0,66
TEV 1,75 % 2,62 % 3,43 %
Information ratio (IR) 0,61 -0,24 -0,07
Up Capture Ratio 0,90 0,95 0,87
Down Capture Ratio 0,84 0,99 0,90
Indice Omega 0,88 0,87 0,79
Reattività
Beta 0,89 0,96 0,87
R² 78,69 82,16 73,63
Beta bull 0,85 0,93 0,77
Beta bear 1,05 0,96 0,92
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,58 -0,31
Kurtosis -0,76 3,70 1,80

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index