Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,43 % -0,58 % 1,11 % 1,29 % 2,40 % 2,82 % 1,00 % 3,33 % -8,57 % 5,03 %
Categoria 0,02 % 0,21 % 0,68 % -0,22 % 0,77 % 1,25 % 0,74 % 11,21 % 2,87 % 12,56 %
Delta -0,45 % -0,78 % 0,43 % 1,50 % 1,63 % 1,57 % 0,27 % -7,89 % -11,43 % -7,53 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,33 % 0,36 % 0,48 % -8,85 % 1,73 % 2,96 % 9,82 % 1,77 %
Categoria 0,73 % 5,17 % 5,15 % -9,28 % 2,02 % 0,68 % 7,36 % -0,82 %
Delta -5,07 % -4,81 % -4,67 % 0,44 % -0,29 % 2,27 % 2,46 % 2,59 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,38 % -4,10 % -1,50 % 2,55 % -0,20 % 3,01 % 1,00 % -2,12 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,07 % 1,73 % -1,57 %
Categoria 0,77 % 3,90 % 0,63 %
Delta 1,30 % -2,17 % -2,19 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta 0,70 % -0,68 % -0,26 %
Rischio
Volatilità 3,93 % 6,00 % 6,50 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,11 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -2,58 % -7,59 % -16,20 %
Tempo di recupero 118 j - -
DSR 2,85 % 4,49 % 4,99 %
Sortino -0,01 -0,23 -0,75
VAR 95 -0,93 % -1,10 % -1,43 %
VAR 99 -1,10 % -3,39 % -2,45 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 -0,17 -0,57
TEV 2,04 % 2,67 % 3,44 %
Information ratio (IR) 0,34 -0,25 -0,08
Up Capture Ratio 0,91 0,93 0,88
Down Capture Ratio 0,84 0,98 0,90
Indice Omega 1,01 0,92 0,82
Reattività
Beta 0,89 0,94 0,87
R² 74,35 80,50 73,62
Beta bull 0,81 0,92 0,77
Beta bear 1,05 0,94 0,92
Asimmetria
Skewness -0,14 -0,58 -0,33
Kurtosis -0,64 4,23 1,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index