Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,49 % -0,06 % 0,07 % -2,07 % 0,02 % 0,77 % 0,78 % 0,15 % -10,28 % 5,36 %
Categoria -0,33 % -0,38 % -1,00 % -2,10 % 0,50 % 0,06 % 0,75 % 9,88 % 1,56 % 11,59 %
Delta -0,16 % 0,32 % 1,08 % 0,03 % -0,49 % 0,72 % 0,03 % -9,73 % -11,83 % -6,23 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,33 % 0,36 % 0,48 % -8,85 % 1,73 % 2,96 % 9,82 % 1,77 %
Categoria 0,75 % 5,13 % 5,13 % -9,35 % 2,00 % 0,72 % 7,39 % -0,86 %
Delta -5,08 % -4,77 % -4,65 % 0,50 % -0,27 % 2,24 % 2,43 % 2,63 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,38 % -4,10 % -1,50 % 2,55 % -0,20 % 3,01 % 1,00 % -2,12 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,60 % -0,13 % -2,17 %
Categoria 1,98 % 3,44 % 0,47 %
Delta -1,38 % -3,57 % -2,64 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 0,05 % -1,01 % -0,30 %
Rischio
Volatilità 3,67 % 6,19 % 6,47 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -2,58 % -7,59 % -16,20 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,83 % 4,75 % 4,99 %
Sortino -0,50 -0,63 -0,85
VAR 95 -0,93 % -1,10 % -1,43 %
VAR 99 -1,10 % -3,39 % -2,45 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,39 -0,48 -0,65
TEV 1,79 % 2,63 % 3,42 %
Information ratio (IR) 0,03 -0,38 -0,09
Up Capture Ratio 0,87 0,95 0,87
Down Capture Ratio 0,86 1,02 0,90
Indice Omega 0,89 0,84 0,80
Reattività
Beta 0,90 0,97 0,87
R² 77,07 82,10 73,63
Beta bull 0,89 0,94 0,78
Beta bear 1,13 0,95 0,92
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,56 -0,32
Kurtosis -0,70 3,62 1,81

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index