Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 09/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,21 % | 0,55 % | -1,79 % | -3,68 % | -9,21 % | -8,42 % | -1,76 % | 3,33 % | 15,19 % | 26,41 % |
| Categoria | 0,02 % | 0,08 % | 0,22 % | 1,11 % | 1,61 % | 1,55 % | 3,78 % | 9,04 % | 6,45 % | 5,09 % |
| Delta | 0,18 % | 0,47 % | -2,00 % | -4,78 % | -10,82 % | -9,97 % | -5,54 % | -5,71 % | 8,75 % | 21,32 % |
| Benchmark* | 0,03 % | 0,07 % | 0,21 % | 0,73 % | 1,98 % | 1,82 % | 4,66 % | 6,92 % | 4,10 % | 4,24 % |
| Delta | 0,18 % | 0,48 % | -2,00 % | -4,41 % | -11,19 % | -10,24 % | -6,43 % | -3,59 % | 11,09 % | 22,18 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,46 % | 4,24 % | 4,09 % | 9,42 % | -5,49 % | 7,84 % | 5,16 % | -9,39 % |
| Categoria | 3,78 % | 3,84 % | -3,57 % | -0,25 % | 0,19 % | 1,11 % | -1,55 % | 0,25 % |
| Delta | 8,68 % | 0,41 % | 7,66 % | 9,67 % | -5,68 % | 6,73 % | 6,71 % | -9,64 % |
| Benchmark* | 3,64 % | 3,89 % | -4,92 % | -0,58 % | 0,18 % | 0,47 % | -0,14 % | -0,09 % |
| Delta | 8,82 % | 0,35 % | 9,01 % | 10,00 % | -5,67 % | 7,37 % | 5,30 % | -9,30 % |
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
Performance e indicatori mensili al 30/06/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,64 % | 1,88 % | 2,60 % |
| Categoria | 3,82 % | 2,96 % | 1,26 % |
| Delta | -6,46 % | -1,08 % | 1,34 % |
| Benchmark* | 4,69 % | 2,34 % | 0,80 % |
| Delta | -7,33 % | -0,47 % | 1,81 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,06 % | 7,24 % | 7,16 % |
| Volatilità Categoria | 0,72 % | 0,99 % | 0,97 % |
| Volatilità Benchmark | 1,05 % | 1,58 % | 1,47 % |
| Max drawdown | -10,24 % | -10,24 % | -10,24 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,81 % | 5,54 % | 5,21 % |
| Sortino | -0,82 | -0,17 | 0,22 |
| VAR 95 | -2,20 % | -1,63 % | -1,44 % |
| VAR 99 | -4,39 % | -3,60 % | -3,17 % |
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,70 | -0,13 | 0,16 |
| TEV | 7,78 % | 7,42 % | 7,19 % |
| Information ratio (IR) | -0,94 | -0,06 | 0,25 |
| Up Capture Ratio | 0,20 | 0,27 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 3,15 | -0,21 | 0,15 |
| Indice Omega | 0,78 | 0,97 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 2,55 | -0,04 | 0,41 |
| R² | 10,96 | 0,01 | 0,71 |
| Beta bull | 2,18 | -0,16 | 0,21 |
| Beta bear | 10,50 | -0,03 | 0,48 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,29 | -0,83 | -0,53 |
| Kurtosis | 3,39 | 2,96 | 2,20 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
M&G Lux Short Dat Corp Bd Fd AH USD Acc
Obblig. Euro breve term.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index