Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -1,07 % -0,54 % -1,68 % -9,67 % -9,34 % -4,08 % -7,88 % 13,68 % -
Categoria -0,07 % -0,77 % -0,44 % -1,83 % -5,48 % -5,84 % -2,16 % -3,13 % 3,18 % 12,42 %
Delta 0,06 % -0,30 % -0,10 % 0,15 % -4,19 % -3,49 % -1,92 % -4,75 % 10,50 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,94 % -1,57 % -1,46 % 15,35 % -1,11 % 3,99 % - -
Categoria 7,02 % -1,45 % -4,18 % 7,90 % -1,95 % 9,82 % 2,14 % -5,38 %
Delta 3,93 % -0,11 % 2,72 % 7,45 % 0,84 % -5,83 % - -
Benchmark* 23,69 % 19,59 % -17,72 % 10,04 % -13,25 % 15,91 % 3,24 % -2,35 %
Delta -12,74 % -21,16 % 16,25 % 5,31 % 12,13 % -11,92 % - -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,37 % -2,07 % 2,20 %
Categoria -2,24 % -0,78 % 0,28 %
Delta -1,13 % -1,29 % 1,92 %
Benchmark* 1,34 % 8,88 % 3,68 %
Delta -4,71 % -10,95 % -1,48 %
Rischio
Volatilità 7,27 % 6,75 % 6,44 %
Volatilità Categoria 5,56 % 5,47 % 5,42 %
Volatilità Benchmark 11,30 % 10,62 % 10,63 %
Max drawdown -10,54 % -14,59 % -14,59 %
Tempo di recupero - 863 j 863 j
DSR 6,01 % 5,10 % 4,53 %
Sortino -1,05 -0,96 0,17
VAR 95 -1,85 % -1,43 % -1,21 %
VAR 99 -3,87 % -2,95 % -2,30 %
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,87 -0,72 0,12
TEV 8,22 % 10,26 % 10,86 %
Information ratio (IR) -0,57 -1,07 -0,14
Up Capture Ratio 0,39 0,21 0,23
Down Capture Ratio 0,53 0,37 0,17
Indice Omega 0,73 0,77 1,06
Reattività
Beta 0,44 0,24 0,16
47,22 13,67 7,11
Beta bull 0,10 -0,01 0,02
Beta bear 0,51 0,32 0,19
Asimmetria
Skewness -1,04 -0,15 -0,22
Kurtosis 2,83 2,55 1,92

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index