Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,20 % 0,88 % 1,29 % 3,02 % 2,70 % 6,14 % 26,46 % 38,02 % -
Categoria 0,42 % -0,17 % -0,59 % -1,28 % -2,64 % -2,87 % 3,25 % 14,43 % 18,08 % 20,29 %
Delta -0,45 % 0,37 % 1,47 % 2,58 % 5,66 % 5,57 % 2,89 % 12,03 % 19,94 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,26 % 12,04 % -2,68 % 5,13 % -0,11 % 4,85 % - -
Categoria 10,63 % 7,81 % -8,08 % 7,01 % -1,82 % 11,62 % -1,01 % -3,26 %
Delta -3,37 % 4,23 % 5,40 % -1,88 % 1,71 % -6,77 % - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -7,40 % 2,47 % 4,73 % -3,79 % 0,78 % -10,97 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,93 % 7,35 % 7,29 %
Categoria 4,43 % 3,97 % 3,61 %
Delta 1,49 % 3,38 % 3,68 %
Benchmark* 5,23 % 5,11 % 4,76 %
Delta 0,69 % 2,23 % 2,53 %
Rischio
Volatilità 1,83 % 3,30 % 3,49 %
Volatilità Categoria 5,59 % 5,01 % 4,61 %
Volatilità Benchmark 8,08 % 6,88 % 6,22 %
Max drawdown -2,36 % -5,09 % -8,66 %
Tempo di recupero 82 j 171 j 375 j
DSR 1,38 % 2,28 % 2,27 %
Sortino 2,04 2,02 2,59
VAR 95 -0,34 % -0,64 % -0,74 %
VAR 99 -0,98 % -1,48 % -1,48 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,54 1,39 1,69
TEV 7,01 % 6,14 % 6,01 %
Information ratio (IR) 0,10 0,36 0,42
Up Capture Ratio 0,24 0,37 0,32
Down Capture Ratio 0,00 0,04 -0,03
Indice Omega 1,81 1,79 1,84
Reattività
Beta 0,15 0,22 0,19
43,26 20,35 11,60
Beta bull 0,11 0,10 0,12
Beta bear 0,22 0,32 0,34
Asimmetria
Skewness -1,87 -1,15 -0,51
Kurtosis 6,85 5,81 4,50

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index