Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % 0,11 % 2,68 % 1,42 % 7,39 % 13,64 % 14,73 % 41,73 % 40,37 % 72,48 %
Categoria 0,01 % -0,81 % -1,62 % -0,36 % 3,44 % 8,34 % 7,12 % 33,24 % 19,67 % 45,70 %
Delta -0,15 % 0,92 % 4,30 % 1,78 % 3,95 % 5,30 % 7,61 % 8,49 % 20,70 % 26,78 %
Benchmark* 0,12 % -1,00 % 0,38 % 1,50 % 6,46 % 10,31 % 8,94 % 36,63 % 33,51 % 87,11 %
Delta -0,26 % 1,11 % 2,29 % -0,08 % 0,93 % 3,34 % 5,79 % 5,10 % 6,86 % -14,63 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,21 % 14,76 % 2,81 % -3,50 % 21,97 % -7,60 % 16,75 % -
Categoria 5,19 % 12,80 % 5,10 % -12,52 % 8,69 % 1,14 % 16,04 % -3,49 %
Delta -0,99 % 1,96 % -2,29 % 9,03 % 13,28 % -8,73 % 0,71 % -
Benchmark* 0,92 % 17,11 % 10,57 % -9,72 % 18,48 % 3,59 % 20,34 % 0,50 %
Delta 3,29 % -2,36 % -7,76 % 6,22 % 3,49 % -11,19 % -3,59 % -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,30 % 13,37 % 7,41 %
Categoria 7,65 % 10,80 % 3,76 %
Delta 7,66 % 2,57 % 3,65 %
Benchmark* 9,63 % 11,84 % 6,19 %
Delta 5,67 % 1,53 % 1,22 %
Rischio
Volatilità 7,34 % 8,93 % 9,62 %
Volatilità Categoria 6,62 % 7,15 % 7,31 %
Volatilità Benchmark 6,20 % 8,16 % 8,47 %
Max drawdown -4,78 % -13,03 % -13,03 %
Tempo di recupero 69 j 254 j 254 j
DSR 4,42 % 6,50 % 6,98 %
Sortino 2,99 1,63 0,75
VAR 95 -1,31 % -1,47 % -2,08 %
VAR 99 -2,70 % -3,75 % -3,75 %
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,80 1,19 0,55
TEV 5,05 % 4,65 % 5,01 %
Information ratio (IR) 1,12 0,33 0,24
Up Capture Ratio 1,00 0,95 1,01
Down Capture Ratio 0,62 0,83 0,95
Indice Omega 1,84 1,53 1,21
Reattività
Beta 0,87 0,94 0,97
R² 53,87 73,19 72,95
Beta bull 0,77 0,87 0,88
Beta bear 1,22 1,06 1,02
Asimmetria
Skewness -0,17 -1,86 -0,98
Kurtosis 0,65 11,29 4,62

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market