Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % 0,35 % 1,03 % 1,46 % 1,95 % 1,78 % 5,25 % 21,30 % 24,72 % -
Categoria 0,00 % 0,12 % 0,51 % 1,21 % 1,04 % 1,32 % 4,64 % 11,73 % 8,08 % 9,48 %
Delta 0,34 % 0,23 % 0,52 % 0,24 % 0,91 % 0,46 % 0,62 % 9,57 % 16,64 % -
Benchmark* 0,04 % 0,12 % 0,41 % 2,06 % 0,14 % 0,80 % 3,75 % 5,02 % -9,47 % -1,81 %
Delta 0,31 % 0,23 % 0,62 % -0,60 % 1,81 % 0,98 % 1,50 % 16,28 % 34,19 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,66 % 11,08 % -5,62 % 3,28 % 0,33 % 3,70 % - -
Categoria 4,98 % 6,65 % -9,98 % 1,99 % 1,33 % 5,05 % -1,76 % 2,12 %
Delta 2,69 % 4,43 % 4,36 % 1,29 % -1,01 % -1,34 % - -
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta 5,11 % 4,10 % 13,06 % 5,34 % -3,42 % -3,60 % - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,89 % 6,20 % 4,53 %
Categoria 4,97 % 2,71 % 1,73 %
Delta -0,08 % 3,49 % 2,80 %
Benchmark* 5,22 % 0,20 % -1,87 %
Delta -0,33 % 5,99 % 6,40 %
Rischio
Volatilità 2,79 % 5,18 % 4,43 %
Volatilità Categoria 2,30 % 3,33 % 2,86 %
Volatilità Benchmark 4,38 % 6,40 % 5,86 %
Max drawdown -2,62 % -5,58 % -9,99 %
Tempo di recupero - 138 j 500 j
DSR 1,96 % 3,65 % 3,11 %
Sortino 0,91 0,95 1,01
VAR 95 -0,30 % -0,89 % -0,50 %
VAR 99 -1,38 % -3,55 % -2,00 %
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,64 0,67 0,71
TEV 5,50 % 8,25 % 7,28 %
Information ratio (IR) -0,06 0,73 0,88
Up Capture Ratio 0,13 0,18 0,19
Down Capture Ratio -0,29 -0,16 -0,10
Indice Omega 1,35 1,46 1,53
Reattività
Beta -0,08 0,00 0,01
1,73 0,00 0,04
Beta bull -0,39 0,03 -0,02
Beta bear 0,08 -0,09 -0,01
Asimmetria
Skewness -1,05 -1,34 -1,29
Kurtosis 5,55 13,64 16,22

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index