Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % -0,03 % -0,01 % 0,21 % 0,10 % 1,64 % 4,19 % 19,93 % 23,22 % -
Categoria -0,03 % 0,02 % 0,07 % 0,67 % 0,55 % 1,85 % 3,57 % 10,83 % 7,15 % 9,98 %
Delta 0,00 % -0,05 % -0,08 % -0,45 % -0,45 % -0,21 % 0,62 % 9,11 % 16,07 % -
Benchmark* -0,14 % -0,11 % -0,24 % -0,59 % -0,63 % 0,22 % 1,25 % 3,38 % -10,50 % -1,69 %
Delta 0,12 % 0,08 % 0,22 % 0,80 % 0,74 % 1,42 % 2,94 % 16,56 % 33,72 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,67 % 11,05 % -5,61 % 3,28 % 0,33 % 3,70 % - -
Categoria 5,01 % 6,65 % -9,98 % 1,99 % 1,33 % 5,05 % -1,70 % 2,13 %
Delta 2,66 % 4,40 % 4,37 % 1,29 % -1,00 % -1,35 % - -
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta 5,11 % 4,07 % 13,08 % 5,34 % -3,42 % -3,60 % - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,90 % 6,35 % 4,17 %
Categoria 3,53 % 3,68 % 1,38 %
Delta 0,37 % 2,67 % 2,79 %
Benchmark* 1,22 % 1,41 % -2,17 %
Delta 2,68 % 4,94 % 6,34 %
Rischio
Volatilità 2,69 % 3,99 % 4,42 %
Volatilità Categoria 2,24 % 2,87 % 2,86 %
Volatilità Benchmark 4,10 % 5,84 % 5,83 %
Max drawdown -2,62 % -4,83 % -9,99 %
Tempo di recupero 91 j 108 j 500 j
DSR 1,96 % 2,70 % 3,11 %
Sortino 0,63 1,26 0,85
VAR 95 -0,38 % -0,49 % -0,50 %
VAR 99 -1,38 % -1,38 % -2,00 %
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 0,85 0,60
TEV 5,11 % 6,91 % 7,24 %
Information ratio (IR) 0,52 0,71 0,88
Up Capture Ratio 0,10 0,23 0,18
Down Capture Ratio -0,26 -0,16 -0,10
Indice Omega 1,26 1,57 1,44
Reattività
Beta -0,06 0,03 0,02
0,84 0,22 0,05
Beta bull -0,29 0,03 0,00
Beta bear 0,07 0,00 -0,01
Asimmetria
Skewness -1,21 -1,21 -1,28
Kurtosis 6,35 14,42 16,37

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index