Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,20 % -0,08 % 0,39 % 1,41 % 0,68 % 3,88 % 3,79 % 5,46 % -
Categoria 0,01 % 0,52 % -0,74 % -0,93 % 0,98 % -0,36 % 4,72 % 9,83 % 13,81 % 12,91 %
Delta -0,03 % -0,33 % 0,66 % 1,32 % 0,43 % 1,04 % -0,84 % -6,03 % -8,35 % -
Benchmark* 0,01 % 0,52 % -0,74 % -0,93 % 0,98 % -0,36 % 4,72 % 9,83 % 13,81 % 12,91 %
Delta -0,03 % -0,33 % 0,66 % 1,32 % 0,43 % 1,04 % -0,84 % -6,03 % -8,35 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,41 % 1,91 % -4,48 % -0,88 % 0,35 % 2,70 % - -
Categoria 5,57 % 6,50 % -5,58 % 3,42 % 0,30 % 5,59 % -1,23 % -1,18 %
Delta -1,16 % -4,59 % 1,10 % -4,30 % 0,05 % -2,90 % - -
Benchmark* 5,57 % 6,50 % -5,58 % 3,42 % 0,30 % 5,59 % -1,23 % -1,18 %
Delta -1,16 % -4,59 % 1,10 % -4,30 % 0,05 % -2,90 % - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,06 % 1,23 % 1,99 %
Categoria 4,54 % 3,29 % 3,24 %
Delta -0,47 % -2,06 % -1,25 %
Benchmark* 4,54 % 3,29 % 3,24 %
Delta -0,47 % -2,06 % -1,25 %
Rischio
Volatilità 1,75 % 3,18 % 2,89 %
Volatilità Categoria 2,44 % 3,01 % 2,74 %
Volatilità Benchmark 2,44 % 3,01 % 2,74 %
Max drawdown -0,91 % -6,18 % -8,77 %
Tempo di recupero 32 j 707 j 1440 j
DSR 1,15 % 2,41 % 1,95 %
Sortino 0,59 -0,56 0,35
VAR 95 -0,34 % -0,88 % -0,64 %
VAR 99 -0,64 % -1,23 % -1,16 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 -0,42 0,23
TEV 2,75 % 3,33 % 3,00 %
Information ratio (IR) -0,18 -0,62 -0,42
Up Capture Ratio 0,38 0,43 0,42
Down Capture Ratio -0,12 0,43 0,33
Indice Omega 1,19 0,87 1,09
Reattività
Beta 0,12 0,44 0,45
2,72 17,64 18,53
Beta bull 0,27 0,15 0,54
Beta bear -0,12 0,80 0,56
Asimmetria
Skewness 0,18 -0,49 0,49
Kurtosis 1,87 1,66 6,51

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi