Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 15/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,10 % | -0,37 % | 0,93 % | 3,18 % | 10,63 % | 6,63 % | 21,11 % | 8,64 % | 21,10 % | - |
| Categoria | 0,35 % | 1,12 % | 2,33 % | 3,83 % | 6,80 % | 3,66 % | 6,05 % | -4,84 % | 1,79 % | 5,63 % |
| Delta | -0,45 % | -1,49 % | -1,40 % | -0,65 % | 3,83 % | 2,98 % | 15,06 % | 13,47 % | 19,31 % | - |
| Benchmark* | 0,63 % | 1,20 % | 3,47 % | 5,16 % | 10,70 % | 5,22 % | 9,83 % | 7,69 % | 22,13 % | 39,48 % |
| Delta | -0,73 % | -1,56 % | -2,53 % | -1,97 % | -0,07 % | 1,42 % | 11,28 % | 0,95 % | -1,03 % | - |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,13 % | -4,93 % | 13,61 % | -2,17 % | 21,31 % | - | - | - |
| Categoria | 5,50 % | -14,65 % | 1,65 % | 4,51 % | 7,93 % | -7,79 % | 3,67 % | 0,04 % |
| Delta | -7,63 % | 9,72 % | 11,96 % | -6,68 % | 13,38 % | - | - | - |
| Benchmark* | 11,57 % | -13,86 % | 11,36 % | 1,12 % | 16,56 % | -5,28 % | 5,30 % | 2,85 % |
| Delta | -13,70 % | 8,92 % | 2,25 % | -3,30 % | 4,75 % | - | - | - |
Benchmark*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
Performance e indicatori mensili al 30/04/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,50 % | 2,31 % | 3,63 % |
| Categoria | 4,22 % | -2,68 % | -0,16 % |
| Delta | 16,27 % | 5,00 % | 3,79 % |
| Benchmark* | 6,70 % | 1,79 % | 3,22 % |
| Delta | 13,80 % | 0,53 % | 0,41 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,94 % | 11,30 % | 12,97 % |
| Volatilità Categoria | 4,50 % | 6,06 % | 6,69 % |
| Volatilità Benchmark | 7,10 % | 8,63 % | 10,43 % |
| Max drawdown | -5,23 % | -25,31 % | -28,99 % |
| Tempo di recupero | 54 j | - | 535 j |
| DSR | 3,77 % | 9,30 % | 10,26 % |
| Sortino | 4,44 | 0,10 | 0,29 |
| VAR 95 | -1,15 % | -1,86 % | -1,91 % |
| VAR 99 | -2,22 % | -8,61 % | -8,61 % |
Benchmark*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,41 | 0,08 | 0,23 |
| TEV | 8,14 % | 12,10 % | 11,61 % |
| Information ratio (IR) | 1,70 | 0,04 | 0,04 |
| Up Capture Ratio | 0,67 | 0,37 | 0,60 |
| Down Capture Ratio | -0,13 | 0,28 | 0,52 |
| Indice Omega | 2,19 | 1,06 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,32 | 0,37 | 0,65 |
| R² | 10,74 | 8,19 | 27,68 |
| Beta bull | -0,02 | 0,39 | 0,78 |
| Beta bear | 0,89 | 0,49 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,12 | -2,59 | -1,92 |
| Kurtosis | 1,10 | 15,59 | 14,93 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD H USD
Obblig. Convertib. Europa
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market