Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % -0,42 % -2,64 % -1,91 % -1,32 % -1,94 % 2,44 % 25,25 % 8,49 % -
Categoria 0,20 % -0,07 % -1,80 % -0,45 % 0,11 % -0,51 % 0,61 % 9,90 % 2,04 % 10,56 %
Delta -0,26 % -0,35 % -0,85 % -1,46 % -1,42 % -1,43 % 1,84 % 15,35 % 6,45 % -
Benchmark* 0,77 % 0,51 % -0,83 % 0,87 % 0,94 % 0,99 % -2,15 % 1,96 % -6,76 % 5,88 %
Delta -0,82 % -0,93 % -1,81 % -2,78 % -2,26 % -2,92 % 4,59 % 23,28 % 15,25 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,15 % 8,54 % 8,09 % -11,37 % 1,67 % 2,44 % 10,72 % -
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta 4,39 % 3,49 % 3,08 % -1,97 % -0,27 % 1,71 % 3,45 % -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 9,85 % 4,08 % 6,11 % 0,03 % -0,26 % 2,49 % 1,90 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,65 % 7,00 % 2,39 %
Categoria 0,58 % 3,67 % 0,93 %
Delta 4,07 % 3,33 % 1,47 %
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 9,64 % 6,12 % 3,37 %
Rischio
Volatilità 2,55 % 4,39 % 4,97 %
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -3,37 % -9,12 % -19,02 %
Tempo di recupero 87 j 147 j 1084 j
DSR 1,86 % 3,22 % 3,77 %
Sortino 1,39 1,23 0,16
VAR 95 -0,76 % -0,67 % -0,93 %
VAR 99 -1,06 % -2,66 % -2,69 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,01 0,90 0,12
TEV 5,61 % 6,92 % 7,42 %
Information ratio (IR) 1,72 0,88 0,45
Up Capture Ratio 0,37 0,35 0,24
Down Capture Ratio 0,00 -0,07 0,09
Indice Omega 1,48 1,50 1,06
Reattività
Beta 0,21 0,12 0,13
30,47 2,85 2,88
Beta bull 0,18 -0,04 -0,14
Beta bear 0,27 0,18 0,29
Asimmetria
Skewness -0,79 -1,67 -1,11
Kurtosis 2,91 13,96 7,01

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index