Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % -0,06 % 0,49 % 1,15 % 0,93 % 0,59 % 3,36 % 23,54 % 9,81 % -
Categoria 0,23 % 0,12 % 0,79 % 0,64 % 1,30 % 1,13 % 2,71 % 10,77 % 3,51 % 12,21 %
Delta -0,12 % -0,18 % -0,29 % 0,51 % -0,37 % -0,54 % 0,65 % 12,77 % 6,31 % -
Benchmark* 0,54 % 0,68 % 1,20 % 0,06 % 1,48 % 1,40 % 1,27 % 2,12 % -5,49 % 4,81 %
Delta -0,44 % -0,74 % -0,71 % 1,09 % -0,55 % -0,81 % 2,09 % 21,42 % 15,30 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,15 % 8,54 % 8,09 % -11,37 % 1,67 % 2,44 % 10,72 % -
Categoria 0,79 % 5,07 % 5,03 % -9,42 % 1,91 % 0,74 % 7,27 % -1,02 %
Delta 4,36 % 3,47 % 3,07 % -1,95 % -0,25 % 1,70 % 3,45 % -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 9,85 % 4,08 % 6,11 % 0,03 % -0,26 % 2,49 % 1,90 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,16 % 7,73 % 2,03 %
Categoria 2,77 % 3,46 % 0,81 %
Delta 1,39 % 4,28 % 1,22 %
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta 4,10 % 7,50 % 3,03 %
Rischio
Volatilità 2,53 % 3,23 % 5,06 %
Volatilità Categoria 2,25 % 3,23 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -3,24 % -3,49 % -19,02 %
Tempo di recupero - 91 j 1084 j
DSR 1,86 % 1,99 % 3,85 %
Sortino 1,18 2,40 0,03
VAR 95 -0,63 % -0,67 % -1,01 %
VAR 99 -1,08 % -1,06 % -2,69 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,87 1,48 0,02
TEV 4,29 % 5,20 % 7,47 %
Information ratio (IR) 0,96 1,44 0,41
Up Capture Ratio 0,29 0,48 0,24
Down Capture Ratio -0,08 0,01 0,11
Indice Omega 1,38 1,67 1,02
Reattività
Beta 0,08 0,26 0,14
1,46 22,21 2,97
Beta bull 0,10 0,27 -0,13
Beta bear -0,05 0,29 0,28
Asimmetria
Skewness -0,91 0,06 -1,04
Kurtosis 2,12 1,22 6,35

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index