Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,50 % 0,26 % -1,86 % -1,98 % -1,03 % 0,34 % 0,77 % -6,48 % -13,51 % -
Categoria -0,25 % -0,56 % 0,27 % -4,44 % -5,90 % -6,50 % 2,10 % 9,60 % 18,91 % 25,88 %
Delta 0,75 % 0,82 % -2,13 % 2,46 % 4,87 % 6,84 % -1,33 % -16,08 % -32,42 % -
Benchmark* -0,18 % -0,58 % -0,11 % -4,38 % -5,66 % -6,90 % 3,39 % 14,55 % 27,29 % 41,08 %
Delta 0,68 % 0,84 % -1,75 % 2,40 % 4,63 % 7,24 % -2,63 % -21,04 % -40,80 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,11 % 2,12 % -15,60 % -1,28 % -2,47 % 3,86 % - -
Categoria 13,10 % 6,81 % -5,87 % 11,74 % -3,43 % 13,78 % 1,15 % -6,66 %
Delta -15,21 % -4,69 % -9,74 % -13,02 % 0,96 % -9,91 % - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -17,53 % -7,49 % -10,32 % -14,51 % 0,13 % -12,65 % - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,11 % -2,55 % -2,33 %
Categoria 2,83 % 3,12 % 3,78 %
Delta -1,72 % -5,67 % -6,12 %
Benchmark* 4,50 % 4,60 % 5,39 %
Delta -3,39 % -7,15 % -7,72 %
Rischio
Volatilità 6,44 % 7,78 % 7,30 %
Volatilità Categoria 8,61 % 7,04 % 6,59 %
Volatilità Benchmark 9,62 % 8,27 % 7,57 %
Max drawdown -5,21 % -9,90 % -20,48 %
Tempo di recupero - - -
DSR 5,47 % 6,31 % 5,86 %
Sortino -0,37 -0,84 -0,64
VAR 95 -1,54 % -2,38 % -2,12 %
VAR 99 -4,05 % -3,10 % -2,99 %
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,31 -0,68 -0,51
TEV 10,88 % 9,45 % 8,90 %
Information ratio (IR) -0,31 -0,76 -0,87
Up Capture Ratio 0,15 0,29 0,20
Down Capture Ratio 0,13 0,48 0,42
Indice Omega 0,89 0,79 0,80
Reattività
Beta 0,08 0,29 0,27
1,59 9,51 8,06
Beta bull -0,44 0,28 0,26
Beta bear 0,16 0,09 0,19
Asimmetria
Skewness -2,11 -0,75 -0,60
Kurtosis 8,00 1,63 1,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index