Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,57 % 0,02 % 1,43 % 0,27 % 3,12 % 0,99 % 16,03 % -
Categoria 0,07 % 0,61 % 3,26 % -3,45 % -1,06 % -1,66 % 2,46 % 8,15 % 18,02 % 17,82 %
Delta -0,07 % -0,61 % -2,70 % 3,47 % 2,50 % 1,93 % 0,66 % -7,16 % -1,98 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,69 % 1,65 % -5,93 % 4,99 % 4,71 % 6,92 % - -
Categoria 7,30 % 7,59 % -11,39 % 6,56 % 1,87 % 13,10 % -6,45 % 6,15 %
Delta -3,62 % -5,94 % 5,46 % -1,57 % 2,84 % -6,18 % - -
Benchmark* 6,06 % 12,97 % -14,19 % 9,65 % 2,64 % 15,64 % -6,29 % 6,62 %
Delta -2,37 % -11,32 % 8,26 % -4,66 % 2,07 % -8,72 % - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,12 % 0,33 % 3,02 %
Categoria 2,85 % 1,97 % 3,19 %
Delta 0,27 % -1,64 % -0,18 %
Benchmark* 7,61 % 5,95 % 6,02 %
Delta -4,49 % -5,62 % -3,00 %
Rischio
Volatilità 1,97 % 3,87 % 4,36 %
Volatilità Categoria 5,63 % 6,03 % 5,61 %
Volatilità Benchmark 8,32 % 9,19 % 9,53 %
Max drawdown -1,20 % -5,88 % -7,78 %
Tempo di recupero - 853 j -
DSR 1,40 % 2,92 % 2,68 %
Sortino -0,10 -0,80 0,62
VAR 95 -0,20 % -1,09 % -0,86 %
VAR 99 -1,20 % -1,81 % -1,81 %
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 -0,60 0,38
TEV 8,88 % 9,52 % 9,81 %
Information ratio (IR) -0,51 -0,59 -0,31
Up Capture Ratio 0,02 0,06 0,14
Down Capture Ratio -0,13 0,07 0,05
Indice Omega 0,92 0,72 1,24
Reattività
Beta -0,04 0,05 0,08
3,12 1,57 2,69
Beta bull 0,02 0,05 0,01
Beta bear -0,06 0,01 0,10
Asimmetria
Skewness -0,99 -0,37 1,37
Kurtosis 8,58 7,95 14,81

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU