Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,82 % -1,26 % -0,56 % 2,44 % 0,38 % 2,97 % 10,72 % 25,62 % - -
Categoria -0,65 % -0,33 % -0,38 % 1,40 % -0,56 % 0,88 % 6,64 % 11,44 % 18,34 % 23,58 %
Delta -0,17 % -0,94 % -0,18 % 1,05 % 0,93 % 2,09 % 4,08 % 14,17 % - -
Benchmark* -0,63 % -0,23 % -1,02 % 0,22 % -5,40 % -4,14 % 3,25 % 18,69 % 32,57 % 54,65 %
Delta -0,19 % -1,03 % 0,45 % 2,22 % 5,78 % 7,11 % 7,47 % 6,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,59 % 14,31 % - - - - - -
Categoria 8,73 % 4,77 % -12,73 % 4,25 % 13,44 % 10,52 % -4,67 % 0,95 %
Delta 5,86 % 9,54 % - - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -0,45 % 3,68 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,84 % 7,74 % -
Categoria 7,42 % 3,39 % 3,53 %
Delta 6,42 % 4,34 % -
Benchmark* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Delta 7,99 % 2,65 % -
Rischio
Volatilità 10,08 % 10,37 % -
Volatilità Categoria 7,18 % 6,44 % 6,73 %
Volatilità Benchmark 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Max drawdown -9,72 % -13,37 % -
Tempo di recupero - 329 j -
DSR 7,15 % 7,46 % -
Sortino 1,50 0,67 -
VAR 95 -1,90 % -2,13 % -
VAR 99 -5,05 % -4,68 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,06 0,48 -
TEV 6,57 % 6,87 % -
Information ratio (IR) 1,22 0,39 -
Up Capture Ratio 0,96 0,90 -
Down Capture Ratio 0,65 0,76 -
Indice Omega 1,44 1,20 -
Reattività
Beta 0,76 0,87 -
64,19 57,37 -
Beta bull 0,66 0,85 -
Beta bear 0,75 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,70 -
Kurtosis 2,52 1,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market