Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % 0,19 % 1,62 % 8,28 % 5,56 % 4,34 % 10,20 % 31,26 % - -
Categoria 0,41 % 0,75 % 2,30 % 7,48 % 2,15 % 3,10 % 8,30 % 15,85 % 16,42 % 27,02 %
Delta -0,01 % -0,56 % -0,68 % 0,80 % 3,40 % 1,24 % 1,89 % 15,41 % - -
Benchmark* 0,44 % 0,54 % 1,24 % 6,62 % -4,12 % -2,99 % 3,58 % 16,49 % 31,08 % 58,66 %
Delta -0,04 % -0,35 % 0,38 % 1,66 % 9,67 % 7,33 % 6,62 % 14,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,59 % 14,31 % - - - - - -
Categoria 8,85 % 4,81 % -12,88 % 4,26 % 13,44 % 10,52 % -4,67 % 0,95 %
Delta 5,74 % 9,49 % - - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -0,45 % 3,68 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,98 % 10,29 % -
Categoria 7,51 % 5,17 % 3,13 %
Delta 5,47 % 5,13 % -
Benchmark* 3,14 % 6,18 % 5,54 %
Delta 9,84 % 4,11 % -
Rischio
Volatilità 10,28 % 9,90 % -
Volatilità Categoria 7,26 % 6,13 % 6,66 %
Volatilità Benchmark 10,51 % 8,64 % 8,37 %
Max drawdown -9,72 % -13,37 % -
Tempo di recupero 110 j 329 j -
DSR 7,28 % 6,86 % -
Sortino 1,38 1,09 -
VAR 95 -1,90 % -2,01 % -
VAR 99 -5,05 % -4,27 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 0,76 -
TEV 6,45 % 6,60 % -
Information ratio (IR) 1,53 0,62 -
Up Capture Ratio 1,07 0,96 -
Down Capture Ratio 0,70 0,73 -
Indice Omega 1,39 1,32 -
Reattività
Beta 0,79 0,86 -
65,23 56,92 -
Beta bull 0,68 0,81 -
Beta bear 0,73 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,92 -0,59 -
Kurtosis 2,10 1,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market