Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % 2,89 % -1,71 % -0,87 % 0,01 % -0,85 % 10,30 % 12,17 % - -
Categoria 0,20 % 2,04 % -1,73 % -3,32 % -0,75 % -2,22 % 4,95 % 3,47 % 19,01 % 19,05 %
Delta 0,16 % 0,85 % 0,02 % 2,45 % 0,77 % 1,37 % 5,35 % 8,70 % - -
Benchmark* 0,24 % 3,76 % -3,43 % -7,16 % -3,72 % -6,76 % 3,48 % 9,16 % 29,82 % 49,37 %
Delta 0,12 % -0,87 % 1,72 % 6,29 % 3,73 % 5,91 % 6,82 % 3,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,59 % 14,31 % - - - - - -
Categoria 8,74 % 4,73 % -12,77 % 4,13 % 13,29 % 10,52 % -4,63 % 0,84 %
Delta 5,85 % 9,58 % - - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -0,45 % 3,68 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,32 % 3,21 % -
Categoria 5,51 % 1,34 % 5,02 %
Delta 4,81 % 1,87 % -
Benchmark* 5,22 % 4,06 % 7,42 %
Delta 5,09 % -0,85 % -
Rischio
Volatilità 8,08 % 10,41 % -
Volatilità Categoria 5,47 % 5,96 % 6,65 %
Volatilità Benchmark 8,64 % 8,43 % 8,25 %
Max drawdown -6,07 % -20,88 % -
Tempo di recupero 64 j 825 j -
DSR 5,28 % 7,77 % -
Sortino 1,31 0,08 -
VAR 95 -1,84 % -2,27 % -
VAR 99 -2,13 % -4,68 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,86 0,06 -
TEV 6,22 % 7,53 % -
Information ratio (IR) 0,82 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,92 0,81 -
Down Capture Ratio 0,62 0,79 -
Indice Omega 1,36 1,04 -
Reattività
Beta 0,68 0,86 -
52,56 48,90 -
Beta bull 0,61 0,86 -
Beta bear 0,57 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,11 -0,68 -
Kurtosis -0,54 1,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market