Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,85 % -0,50 % 6,03 % -0,98 % 3,32 % 3,25 % 12,48 % 25,93 % - -
Categoria -0,55 % -0,39 % 4,45 % -2,54 % 1,33 % 0,90 % 6,89 % 11,54 % 20,08 % 23,67 %
Delta -0,30 % -0,12 % 1,58 % 1,56 % 1,98 % 2,36 % 5,58 % 14,39 % - -
Benchmark* -1,25 % -0,81 % 4,32 % -6,94 % -3,50 % -4,46 % 4,26 % 16,56 % 32,39 % 55,28 %
Delta 0,40 % 0,30 % 1,71 % 5,96 % 6,81 % 7,72 % 8,22 % 9,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,59 % 14,31 % - - - - - -
Categoria 8,72 % 4,75 % -12,74 % 4,14 % 13,31 % 10,49 % -4,66 % 0,93 %
Delta 5,87 % 9,56 % - - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -0,45 % 3,68 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,09 % 4,17 % -
Categoria 5,54 % 1,46 % 3,53 %
Delta 5,56 % 2,71 % -
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta 6,62 % 0,53 % -
Rischio
Volatilità 9,83 % 10,75 % -
Volatilità Categoria 6,85 % 6,45 % 6,74 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown -9,72 % -16,38 % -
Tempo di recupero - 633 j -
DSR 7,18 % 8,07 % -
Sortino 1,09 0,19 -
VAR 95 -1,90 % -2,27 % -
VAR 99 -5,05 % -4,92 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,80 0,14 -
TEV 6,32 % 7,33 % -
Information ratio (IR) 1,05 0,07 -
Up Capture Ratio 0,98 0,86 -
Down Capture Ratio 0,70 0,80 -
Indice Omega 1,28 1,06 -
Reattività
Beta 0,78 0,88 -
63,96 54,44 -
Beta bull 0,65 0,85 -
Beta bear 0,77 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,78 -
Kurtosis 2,80 1,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market