Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 2,17 % -4,37 % -6,77 % -2,38 % -6,62 % 3,87 % 7,75 % - -
Categoria 0,20 % 2,04 % -1,73 % -3,32 % -0,75 % -2,22 % 4,95 % 3,47 % 19,01 % 19,05 %
Delta 0,00 % 0,13 % -2,64 % -3,45 % -1,62 % -4,40 % -1,08 % 4,28 % - -
Benchmark* 0,24 % 3,76 % -3,43 % -7,16 % -3,72 % -6,76 % 3,48 % 9,16 % 29,82 % 49,37 %
Delta -0,04 % -1,59 % -0,94 % 0,39 % 1,34 % 0,14 % 0,39 % -1,41 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,55 % 8,81 % - - - - - -
Categoria 8,74 % 4,73 % -12,77 % 4,13 % 13,29 % 10,52 % -4,63 % 0,84 %
Delta 7,81 % 4,09 % - - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta 1,50 % -1,82 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,96 % 4,66 % -
Categoria 5,51 % 1,34 % 5,02 %
Delta 2,46 % 3,32 % -
Benchmark* 5,22 % 4,06 % 7,42 %
Delta 2,74 % 0,60 % -
Rischio
Volatilità 8,58 % 8,17 % -
Volatilità Categoria 5,47 % 5,96 % 6,65 %
Volatilità Benchmark 8,64 % 8,43 % 8,25 %
Max drawdown -7,01 % -10,91 % -
Tempo di recupero - 529 j -
DSR 5,95 % 5,73 % -
Sortino 0,77 0,36 -
VAR 95 -1,54 % -1,66 % -
VAR 99 -4,49 % -3,17 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 0,25 -
TEV 4,19 % 5,68 % -
Information ratio (IR) 0,65 0,11 -
Up Capture Ratio 0,95 0,76 -
Down Capture Ratio 0,78 0,68 -
Indice Omega 1,26 1,11 -
Reattività
Beta 0,87 0,74 -
77,72 58,77 -
Beta bull 0,89 0,74 -
Beta bear 0,89 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,66 -0,29 -
Kurtosis 3,74 1,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market