Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -1,20 % 1,22 % 1,29 % -5,03 % -2,25 % 9,64 % 14,17 % - -
Categoria 0,09 % 0,12 % 0,76 % 3,14 % 0,41 % 3,08 % 10,79 % 11,36 % 15,94 % 28,57 %
Delta -0,18 % -1,31 % 0,46 % -1,85 % -5,43 % -5,33 % -1,15 % 2,81 % - -
Benchmark* 0,11 % -0,08 % 1,66 % 3,15 % -4,47 % -2,22 % 6,10 % 13,51 % 33,32 % 62,35 %
Delta -0,20 % -1,11 % -0,44 % -1,86 % -0,55 % -0,04 % 3,53 % 0,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,55 % 8,81 % - - - - - -
Categoria 8,85 % 4,81 % -12,88 % 4,26 % 13,44 % 10,52 % -4,67 % 0,95 %
Delta 7,70 % 4,00 % - - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta 1,50 % -1,82 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,34 % 5,80 % -
Categoria 9,53 % 4,26 % 3,35 %
Delta -0,18 % 1,55 % -
Benchmark* 4,17 % 4,47 % 6,33 %
Delta 5,18 % 1,33 % -
Rischio
Volatilità 10,88 % 8,31 % -
Volatilità Categoria 7,17 % 5,95 % 6,64 %
Volatilità Benchmark 10,45 % 8,39 % 8,33 %
Max drawdown -12,80 % -12,80 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,31 % 6,06 % -
Sortino 0,78 0,48 -
VAR 95 -2,15 % -1,57 % -
VAR 99 -5,47 % -4,49 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,60 0,35 -
TEV 4,43 % 5,26 % -
Information ratio (IR) 1,17 0,25 -
Up Capture Ratio 1,04 0,81 -
Down Capture Ratio 0,91 0,72 -
Indice Omega 1,20 1,11 -
Reattività
Beta 0,95 0,79 -
83,60 64,30 -
Beta bull 0,82 0,76 -
Beta bear 0,99 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,29 -0,86 -
Kurtosis 3,85 3,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market