Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 05/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,04 % | -0,06 % | 0,68 % | 1,06 % | 0,31 % | -0,63 % | -4,54 % | 11,57 % | 9,44 % | 11,09 % |
| Categoria | 0,00 % | 0,26 % | 1,03 % | -2,11 % | -2,59 % | -2,14 % | -0,35 % | 4,62 % | 13,84 % | 12,22 % |
| Delta | 0,04 % | -0,32 % | -0,35 % | 3,17 % | 2,90 % | 1,51 % | -4,19 % | 6,95 % | -4,40 % | -1,14 % |
| Benchmark* | 0,00 % | 0,26 % | 1,03 % | -2,11 % | -2,59 % | -2,14 % | -0,35 % | 4,62 % | 13,84 % | 12,22 % |
| Delta | 0,04 % | -0,32 % | -0,35 % | 3,17 % | 2,90 % | 1,51 % | -4,19 % | 6,95 % | -4,40 % | -1,14 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,37 % | 8,43 % | 2,97 % | 5,33 % | 12,90 % | -10,57 % | -2,45 % | 0,31 % |
| Categoria | 5,47 % | 3,90 % | -4,37 % | 6,88 % | 0,46 % | 7,27 % | -4,79 % | 1,91 % |
| Delta | -7,84 % | 4,53 % | 7,34 % | -1,55 % | 12,44 % | -17,85 % | 2,33 % | -1,60 % |
| Benchmark* | 5,47 % | 3,90 % | -4,37 % | 6,88 % | 0,46 % | 7,27 % | -4,79 % | 1,91 % |
| Delta | -7,84 % | 4,53 % | 7,34 % | -1,55 % | 12,44 % | -17,85 % | 2,33 % | -1,60 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,58 % | 3,74 % | 1,77 % |
| Categoria | -0,82 % | 1,35 % | 2,66 % |
| Delta | -3,76 % | 2,39 % | -0,89 % |
| Benchmark* | -0,82 % | 1,35 % | 2,66 % |
| Delta | -3,76 % | 2,39 % | -0,89 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,06 % | 5,62 % | 6,52 % |
| Volatilità Categoria | 4,78 % | 3,63 % | 3,49 % |
| Volatilità Benchmark | 4,78 % | 3,63 % | 3,49 % |
| Max drawdown | -7,21 % | -7,21 % | -8,54 % |
| Tempo di recupero | - | - | 434 j |
| DSR | 4,88 % | 4,16 % | 5,12 % |
| Sortino | -1,58 | 0,24 | 0,07 |
| VAR 95 | -1,72 % | -1,33 % | -1,62 % |
| VAR 99 | -2,71 % | -2,71 % | -3,12 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,27 | 0,18 | 0,06 |
| TEV | 6,89 % | 6,07 % | 6,58 % |
| Information ratio (IR) | -0,55 | 0,39 | -0,14 |
| Up Capture Ratio | 0,42 | 0,53 | 0,56 |
| Down Capture Ratio | 0,75 | 0,19 | 0,49 |
| Indice Omega | 0,58 | 1,09 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,27 | 0,30 | 0,47 |
| R² | 4,38 | 3,77 | 6,25 |
| Beta bull | -0,05 | 0,00 | 0,28 |
| Beta bear | -0,15 | 0,33 | 0,47 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,02 | -0,68 | -1,41 |
| Kurtosis | 4,16 | 4,11 | 7,06 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Dominice s Cassiopeia C
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia