Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 1,03 % 4,51 % 8,36 % 16,02 % 10,21 % 18,70 % 24,86 % - -
Categoria 0,33 % 0,89 % 3,12 % 7,50 % 12,84 % 8,65 % 14,44 % -2,01 % 22,74 % 59,95 %
Delta 0,07 % 0,15 % 1,39 % 0,86 % 3,18 % 1,56 % 4,26 % 26,87 % - -
Benchmark* 0,51 % 0,97 % 3,52 % 8,80 % 13,13 % 8,67 % 14,86 % 0,97 % 25,27 % 73,03 %
Delta -0,12 % 0,06 % 0,99 % -0,44 % 2,89 % 1,54 % 3,84 % 23,88 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 11,82 % -5,74 % 20,65 % - - - - -
Categoria 6,05 % -16,88 % 6,39 % 8,36 % 20,60 % -12,33 % 18,41 % 12,64 %
Delta 5,77 % 11,14 % 14,26 % - - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta 5,81 % 9,40 % 15,06 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,47 % 6,20 % -
Categoria 12,40 % -2,46 % 2,62 %
Delta 5,07 % 8,66 % -
Benchmark* 12,58 % -1,84 % 2,82 %
Delta 4,89 % 8,05 % -
Rischio
Volatilità 10,24 % 11,85 % -
Volatilità Categoria 10,60 % 12,54 % 15,09 %
Volatilità Benchmark 11,50 % 13,90 % 16,33 %
Max drawdown -7,49 % -14,70 % -
Tempo di recupero 150 j 672 j -
DSR 6,82 % 8,30 % -
Sortino 2,01 0,58 -
VAR 95 -2,52 % -2,81 % -
VAR 99 -3,37 % -3,81 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,34 0,41 -
TEV 5,22 % 6,54 % -
Information ratio (IR) 0,94 1,23 -
Up Capture Ratio 0,94 0,89 -
Down Capture Ratio 0,78 0,70 -
Indice Omega 1,51 1,16 -
Reattività
Beta 0,79 0,75 -
79,40 77,97 -
Beta bull 0,71 0,69 -
Beta bear 0,70 0,73 -
Asimmetria
Skewness -0,33 -0,26 -
Kurtosis 0,40 -0,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR