Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,48 % -0,59 % -6,51 % -0,95 % 1,89 % 23,12 % 24,27 % 67,35 % 70,35 % -
Categoria 1,12 % -2,16 % -9,88 % -5,64 % -5,55 % 15,93 % 16,74 % 58,16 % 32,37 % 83,23 %
Delta 0,37 % 1,57 % 3,36 % 4,69 % 7,43 % 7,18 % 7,53 % 9,20 % 37,98 % -
Benchmark* 1,25 % -2,99 % -10,19 % -5,30 % -5,93 % 15,95 % 16,31 % 62,66 % 39,75 % 91,18 %
Delta 0,24 % 2,40 % 3,68 % 4,35 % 7,82 % 7,16 % 7,96 % 4,69 % 30,60 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,41 % 12,90 % 11,82 % -5,74 % 20,65 % - - -
Categoria 16,12 % 13,17 % 6,07 % -16,81 % 6,55 % 8,23 % 20,77 % -12,29 %
Delta -1,70 % -0,28 % 5,75 % 11,07 % 14,09 % - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -3,68 % -1,45 % 5,81 % 9,40 % 15,06 % - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,86 % 19,76 % 11,45 %
Categoria 17,58 % 18,65 % 6,48 %
Delta 6,28 % 1,11 % 4,96 %
Benchmark* 17,95 % 20,23 % 7,81 %
Delta 5,90 % -0,46 % 3,64 %
Rischio
Volatilità 14,15 % 13,09 % 12,95 %
Volatilità Categoria 16,26 % 13,90 % 13,75 %
Volatilità Benchmark 17,10 % 14,91 % 14,80 %
Max drawdown -8,05 % -16,05 % -16,05 %
Tempo di recupero 55 j 280 j 280 j
DSR 9,57 % 8,86 % 9,01 %
Sortino 2,27 1,92 1,03
VAR 95 -3,44 % -2,78 % -2,83 %
VAR 99 -5,15 % -5,15 % -4,64 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,54 1,30 0,72
TEV 10,11 % 7,86 % 7,46 %
Information ratio (IR) 0,58 -0,06 0,49
Up Capture Ratio 0,76 0,80 0,84
Down Capture Ratio 0,53 0,70 0,72
Indice Omega 1,62 1,51 1,30
Reattività
Beta 0,67 0,75 0,76
R² 65,09 72,28 74,62
Beta bull 0,52 0,68 0,66
Beta bear 1,01 0,85 0,81
Asimmetria
Skewness -0,73 -0,55 -0,43
Kurtosis 0,47 1,24 0,65

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR