Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % -0,14 % -0,03 % 1,26 % 1,38 % 2,98 % 5,59 % 23,49 % 18,13 % -
Categoria 0,09 % -0,25 % -0,28 % 0,55 % 1,74 % 1,82 % 3,51 % 11,72 % 0,86 % 4,17 %
Delta -0,15 % 0,11 % 0,26 % 0,71 % -0,36 % 1,16 % 2,08 % 11,77 % 17,27 % -
Benchmark* 0,15 % -0,30 % -0,33 % 0,54 % 1,08 % 2,18 % 4,23 % 12,76 % 0,15 % 6,61 %
Delta -0,21 % 0,16 % 0,30 % 0,72 % 0,30 % 0,80 % 1,37 % 10,73 % 17,98 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,74 % 8,17 % -3,71 % -0,07 % 2,01 % 7,20 % - -
Categoria 4,31 % 7,12 % -12,31 % -0,81 % 2,07 % 5,33 % -2,45 % 2,31 %
Delta 3,43 % 1,05 % 8,59 % 0,74 % -0,06 % 1,87 % - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta 3,08 % 0,15 % 10,18 % 1,01 % -0,63 % 0,95 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,65 % 7,20 % 3,41 %
Categoria 3,72 % 3,81 % 0,28 %
Delta 1,94 % 3,39 % 3,13 %
Benchmark* 4,47 % 4,22 % 0,17 %
Delta 1,18 % 2,98 % 3,24 %
Rischio
Volatilità 1,90 % 2,75 % 2,94 %
Volatilità Categoria 2,39 % 3,33 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,64 % 3,87 % 4,14 %
Max drawdown -1,91 % -3,39 % -9,13 %
Tempo di recupero 84 j 111 j 931 j
DSR 1,34 % 1,96 % 2,13 %
Sortino 2,22 2,17 0,88
VAR 95 -0,30 % -0,34 % -0,60 %
VAR 99 -1,06 % -1,57 % -1,47 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,57 1,55 0,64
TEV 3,17 % 4,38 % 4,44 %
Information ratio (IR) 0,37 0,68 0,73
Up Capture Ratio 0,49 0,38 0,33
Down Capture Ratio -0,19 -0,27 0,02
Indice Omega 1,76 1,88 1,30
Reattività
Beta 0,04 0,11 0,18
0,24 2,59 6,27
Beta bull 0,14 0,12 0,05
Beta bear -0,38 0,22 0,27
Asimmetria
Skewness -1,58 -1,78 -1,09
Kurtosis 6,10 9,69 4,88

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index