Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,26 % 0,86 % 0,26 % 2,09 % 1,82 % 5,08 % 19,07 % 18,70 % -
Categoria -0,01 % -0,07 % 0,41 % 1,27 % 0,45 % 1,09 % 4,87 % 8,00 % 2,09 % 3,86 %
Delta 0,04 % 0,33 % 0,44 % -1,00 % 1,64 % 0,73 % 0,21 % 11,08 % 16,61 % -
Benchmark* -0,09 % -0,12 % 0,48 % 1,69 % 0,77 % 1,47 % 5,92 % 9,44 % 1,75 % 6,48 %
Delta 0,12 % 0,38 % 0,38 % -1,42 % 1,32 % 0,35 % -0,84 % 9,64 % 16,95 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,74 % 8,17 % -3,71 % -0,07 % 2,01 % 7,20 % - -
Categoria 4,28 % 7,16 % -12,32 % -0,84 % 2,02 % 5,33 % -2,45 % 2,32 %
Delta 3,46 % 1,01 % 8,61 % 0,78 % -0,01 % 1,87 % - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta 3,08 % 0,15 % 10,18 % 1,01 % -0,63 % 0,95 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,86 % 5,96 % 3,91 %
Categoria 5,36 % 2,46 % 0,67 %
Delta -0,49 % 3,50 % 3,24 %
Benchmark* 6,55 % 2,82 % 0,60 %
Delta -1,69 % 3,14 % 3,31 %
Rischio
Volatilità 2,15 % 3,24 % 3,03 %
Volatilità Categoria 2,52 % 3,89 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,80 % 4,55 % 4,15 %
Max drawdown -1,91 % -4,53 % -9,13 %
Tempo di recupero - 189 j 931 j
DSR 1,59 % 2,37 % 2,18 %
Sortino 1,10 1,36 1,15
VAR 95 -0,36 % -0,71 % -0,71 %
VAR 99 -1,06 % -1,57 % -1,47 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,81 0,99 0,83
TEV 3,66 % 4,84 % 4,48 %
Information ratio (IR) -0,46 0,65 0,74
Up Capture Ratio 0,35 0,32 0,33
Down Capture Ratio -0,17 -0,11 0,02
Indice Omega 1,36 1,48 1,31
Reattività
Beta -0,06 0,19 0,18
0,54 7,00 6,19
Beta bull -0,24 0,12 0,06
Beta bear -0,35 0,45 0,27
Asimmetria
Skewness -1,20 -1,44 -1,02
Kurtosis 3,85 5,72 4,23

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index