Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,07 % 0,26 % -0,77 % -0,11 % 0,12 % -0,28 % 6,97 % 6,62 % -
Categoria -0,12 % 0,00 % 0,31 % 0,95 % 2,03 % 1,71 % 4,30 % 9,08 % 1,62 % 4,53 %
Delta 0,13 % 0,07 % -0,05 % -1,72 % -2,14 % -1,59 % -4,58 % -2,11 % 5,01 % -
Benchmark* -0,10 % 0,01 % 0,39 % 0,95 % 2,50 % 2,15 % 5,09 % 9,24 % 1,08 % 7,32 %
Delta 0,11 % 0,06 % -0,13 % -1,72 % -2,62 % -2,03 % -5,37 % -2,27 % 5,54 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,16 % 4,22 % -0,31 % -0,21 % 0,01 % 1,08 % - -
Categoria 4,32 % 7,12 % -12,27 % -0,81 % 2,05 % 5,31 % -2,44 % 2,31 %
Delta -2,15 % -2,90 % 11,95 % 0,60 % -2,05 % -4,23 % - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -2,50 % -3,80 % 13,58 % 0,87 % -2,64 % -5,17 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,21 % 2,18 % 1,30 %
Categoria 5,12 % 3,83 % 0,50 %
Delta -5,33 % -1,65 % 0,80 %
Benchmark* 6,02 % 4,11 % 0,39 %
Delta -6,23 % -1,92 % 0,90 %
Rischio
Volatilità 2,54 % 1,56 % 1,22 %
Volatilità Categoria 2,49 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,72 % 4,22 % 4,15 %
Max drawdown -2,15 % -2,15 % -2,15 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,57 % 1,52 % 1,18 %
Sortino -1,24 -0,42 -0,13
VAR 95 0,01 % 0,00 % -0,03 %
VAR 99 -1,97 % -1,53 % -0,49 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,25 -0,41 -0,12
TEV 3,77 % 4,50 % 4,27 %
Information ratio (IR) -1,65 -0,43 0,21
Up Capture Ratio -0,12 0,05 0,05
Down Capture Ratio -0,24 -0,15 -0,07
Indice Omega 0,16 0,60 0,86
Reattività
Beta -0,02 0,00 0,01
0,06 0,00 0,20
Beta bull 0,26 0,07 0,05
Beta bear 0,01 0,03 0,03
Asimmetria
Skewness -5,05 -7,76 -9,26
Kurtosis 24,90 65,78 99,76

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index