Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,17 % 1,04 % 0,21 % 2,43 % 1,83 % 5,48 % 18,98 % 35,51 % 35,74 %
Categoria 0,06 % 0,25 % 0,59 % -0,14 % 1,22 % 1,02 % 4,58 % 7,82 % 8,64 % 9,02 %
Delta 0,00 % -0,08 % 0,45 % 0,35 % 1,21 % 0,81 % 0,90 % 11,17 % 26,86 % 26,72 %
Benchmark* -0,05 % 0,62 % -0,06 % -0,02 % 0,06 % 0,60 % 4,69 % -0,76 % -9,08 % -1,71 %
Delta 0,11 % -0,45 % 1,10 % 0,24 % 2,37 % 1,22 % 0,79 % 19,75 % 44,59 % 37,45 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,72 % 13,51 % -8,43 % 6,56 % 3,63 % 4,76 % 1,24 % 3,37 %
Categoria 4,87 % 6,49 % -10,05 % 1,96 % 1,32 % 5,05 % -1,76 % 2,12 %
Delta 2,84 % 7,02 % 1,62 % 4,60 % 2,31 % -0,29 % 2,99 % 1,25 %
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta 5,16 % 6,53 % 10,26 % 8,62 % -0,12 % -2,54 % 1,06 % 3,12 %
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,43 % 4,72 % 6,80 %
Categoria 4,80 % 1,84 % 1,75 %
Delta 0,63 % 2,88 % 5,06 %
Benchmark* 5,21 % -0,49 % -1,96 %
Delta 0,22 % 5,22 % 8,77 %
Rischio
Volatilità 1,62 % 3,70 % 3,57 %
Volatilità Categoria 2,31 % 3,39 % 2,90 %
Volatilità Benchmark 4,42 % 6,68 % 5,86 %
Max drawdown -2,27 % -9,42 % -11,60 %
Tempo di recupero - 406 j 586 j
DSR 1,30 % 2,81 % 2,32 %
Sortino 1,66 0,73 2,35
VAR 95 -0,49 % -0,74 % -0,66 %
VAR 99 -0,85 % -2,11 % -2,03 %
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,34 0,56 1,53
TEV 4,41 % 7,02 % 6,39 %
Information ratio (IR) 0,05 0,74 1,37
Up Capture Ratio 0,27 0,24 0,31
Down Capture Ratio -0,10 0,00 -0,12
Indice Omega 1,73 1,28 1,95
Reattività
Beta 0,07 0,10 0,09
3,40 3,33 2,22
Beta bull -0,06 -0,03 -0,07
Beta bear 0,07 0,17 0,24
Asimmetria
Skewness -2,44 -1,65 -0,46
Kurtosis 8,37 7,89 8,79

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index