Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,14 % 0,56 % 1,99 % 2,17 % 3,08 % 5,87 % 22,83 % 27,48 % -
Categoria -0,08 % -0,15 % 0,74 % 0,82 % -1,56 % -0,47 % 2,13 % 4,50 % 2,59 % 8,13 %
Delta 0,13 % 0,28 % -0,18 % 1,18 % 3,73 % 3,55 % 3,74 % 18,34 % 24,89 % -
Benchmark* 0,02 % -0,26 % 0,99 % -0,87 % -5,75 % -4,63 % -1,88 % -7,29 % -9,75 % 2,80 %
Delta 0,03 % 0,39 % -0,43 % 2,86 % 7,92 % 7,71 % 7,75 % 30,12 % 37,24 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,55 % 12,05 % -6,75 % 4,07 % 0,66 % 3,77 % - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,35 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta 2,53 % 7,08 % 2,60 % 2,16 % -0,02 % -3,52 % - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 3,09 % 10,07 % 4,65 % 2,14 % 0,71 % -5,05 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,67 % 7,54 % 5,02 %
Categoria 2,19 % 1,52 % 0,61 %
Delta 3,49 % 6,03 % 4,41 %
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta 7,34 % 10,21 % 6,96 %
Rischio
Volatilità 1,55 % 2,75 % 3,07 %
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -2,09 % -5,71 % -10,39 %
Tempo di recupero 76 j 156 j 558 j
DSR 1,20 % 1,89 % 2,24 %
Sortino 2,37 2,47 1,57
VAR 95 -0,47 % -0,47 % -0,60 %
VAR 99 -0,84 % -1,18 % -1,84 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,84 1,69 1,15
TEV 7,16 % 6,49 % 7,01 %
Information ratio (IR) 1,03 1,57 0,99
Up Capture Ratio 0,20 0,27 0,15
Down Capture Ratio -0,09 -0,16 -0,13
Indice Omega 2,10 2,06 1,67
Reattività
Beta 0,07 0,08 0,04
10,28 3,70 0,56
Beta bull 0,06 -0,03 -0,10
Beta bear 0,09 0,21 0,20
Asimmetria
Skewness -2,27 -1,42 -1,71
Kurtosis 8,58 10,94 11,11

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index