Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,01 % 0,05 % 1,53 % 2,33 % 2,37 % 5,74 % 26,33 % 28,07 % -
Categoria -0,03 % -0,08 % -0,29 % -0,31 % -1,47 % -1,24 % 2,57 % 6,82 % 1,61 % 6,36 %
Delta 0,04 % 0,09 % 0,34 % 1,84 % 3,81 % 3,61 % 3,17 % 19,51 % 26,46 % -
Benchmark* -0,05 % -0,53 % -1,29 % -3,46 % -6,20 % -5,69 % -0,67 % -5,55 % -12,38 % 0,05 %
Delta 0,07 % 0,54 % 1,34 % 4,98 % 8,54 % 8,06 % 6,41 % 31,88 % 40,45 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,55 % 12,05 % -6,75 % 4,07 % 0,66 % 3,77 % - -
Categoria 5,02 % 4,97 % -9,32 % 1,92 % 0,68 % 7,30 % -0,95 % -2,15 %
Delta 2,53 % 7,08 % 2,57 % 2,15 % -0,02 % -3,52 % - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 3,09 % 10,07 % 4,65 % 2,14 % 0,71 % -5,05 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,79 % 8,07 % 5,10 %
Categoria 2,54 % 2,31 % 0,38 %
Delta 3,25 % 5,76 % 4,72 %
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 6,56 % 9,52 % 7,62 %
Rischio
Volatilità 1,56 % 2,91 % 3,07 %
Volatilità Categoria 3,95 % 3,69 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -2,09 % -5,71 % -10,39 %
Tempo di recupero 76 j 156 j 558 j
DSR 1,20 % 1,90 % 2,24 %
Sortino 2,35 2,77 1,63
VAR 95 -0,47 % -0,47 % -0,60 %
VAR 99 -0,84 % -1,18 % -1,84 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,81 1,81 1,19
TEV 7,18 % 6,61 % 7,04 %
Information ratio (IR) 0,91 1,44 1,08
Up Capture Ratio 0,21 0,29 0,15
Down Capture Ratio -0,08 -0,16 -0,13
Indice Omega 2,08 2,17 1,69
Reattività
Beta 0,07 0,09 0,03
10,16 4,18 0,53
Beta bull 0,04 -0,01 -0,10
Beta bear 0,09 0,21 0,20
Asimmetria
Skewness -2,22 -1,04 -1,71
Kurtosis 8,27 9,02 11,03

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index