Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % -0,92 % -0,40 % -2,69 % -0,52 % 0,13 % 0,77 % 9,69 % 0,55 % 19,98 %
Categoria 0,04 % -0,74 % -0,98 % -2,20 % 0,16 % -0,15 % 0,48 % 9,99 % 1,55 % 10,84 %
Delta 0,09 % -0,17 % 0,58 % -0,49 % -0,68 % 0,28 % 0,29 % -0,30 % -1,00 % 9,14 %
Benchmark* 0,12 % -0,79 % -0,28 % -2,47 % -1,09 % -0,28 % -0,33 % 2,92 % -9,18 % 2,33 %
Delta 0,02 % -0,13 % -0,12 % -0,23 % 0,57 % 0,41 % 1,10 % 6,77 % 9,73 % 17,65 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,70 % 7,84 % 5,99 % -11,12 % 4,53 % 1,37 % 13,66 % -
Categoria 0,73 % 5,13 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta -3,43 % 2,70 % 0,87 % -1,84 % 2,50 % 0,68 % 6,29 % -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 2,01 % 3,38 % 4,01 % 0,28 % 2,60 % 1,42 % 4,84 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,31 % 3,23 % 0,26 %
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta 0,32 % -0,21 % -0,22 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 1,77 % 2,36 % 2,13 %
Rischio
Volatilità 3,81 % 5,96 % 6,37 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -3,22 % -8,09 % -12,51 %
Tempo di recupero - - 1082 j
DSR 2,74 % 4,54 % 4,82 %
Sortino 0,11 0,08 -0,37
VAR 95 -0,80 % -0,93 % -1,30 %
VAR 99 -0,99 % -3,91 % -3,15 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 0,06 -0,28
TEV 1,19 % 1,54 % 1,85 %
Information ratio (IR) 1,48 1,53 1,15
Up Capture Ratio 1,13 1,04 1,00
Down Capture Ratio 0,97 0,89 0,88
Indice Omega 1,04 1,04 0,92
Reattività
Beta 1,02 0,99 0,96
R² 90,23 93,29 91,76
Beta bull 0,94 0,95 0,87
Beta bear 0,95 1,07 1,06
Asimmetria
Skewness -0,12 -1,24 -0,65
Kurtosis -0,96 6,68 3,82

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index