Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,47 % 0,44 % 2,60 % -0,29 % 8,61 % 13,92 % 18,52 % 62,07 % 52,86 % 84,99 %
Categoria -0,33 % 0,67 % 1,96 % -1,26 % 7,57 % 12,80 % 17,76 % 57,19 % 54,39 % 92,19 %
Delta -0,14 % -0,24 % 0,64 % 0,97 % 1,04 % 1,12 % 0,76 % 4,88 % -1,54 % -7,20 %
Benchmark* -0,27 % 0,30 % 2,42 % -1,02 % 9,38 % 15,63 % 22,73 % 78,77 % 94,42 % 126,56 %
Delta -0,21 % 0,14 % 0,18 % 0,73 % -0,77 % -1,71 % -4,22 % -16,70 % -41,56 % -41,57 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,77 % 7,08 % 13,50 % -12,80 % 22,74 % -11,12 % 21,64 % -10,46 %
Categoria 21,07 % 7,21 % 13,88 % -7,98 % 22,42 % -7,64 % 20,62 % -12,85 %
Delta 2,69 % -0,13 % -0,38 % -4,82 % 0,32 % -3,48 % 1,02 % 2,39 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta -7,12 % -3,76 % -2,00 % -11,38 % 0,07 % 1,97 % 1,99 % 1,43 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,50 % 18,29 % 9,22 %
Categoria 17,61 % 17,12 % 9,27 %
Delta 0,90 % 1,17 % -0,05 %
Benchmark* 23,30 % 22,50 % 14,62 %
Delta -4,80 % -4,20 % -5,40 %
Rischio
Volatilità 11,33 % 11,19 % 12,89 %
Volatilità Categoria 11,41 % 11,77 % 13,27 %
Volatilità Benchmark 11,84 % 12,12 % 13,86 %
Max drawdown -8,38 % -12,18 % -22,46 %
Tempo di recupero 86 j 37 j 805 j
DSR 7,41 % 7,61 % 9,30 %
Sortino 2,22 2,04 0,76
VAR 95 -2,22 % -2,42 % -2,70 %
VAR 99 -5,30 % -5,30 % -5,30 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,45 1,39 0,55
TEV 4,00 % 4,16 % 4,99 %
Information ratio (IR) -1,20 -1,01 -1,08
Up Capture Ratio 0,86 0,87 0,84
Down Capture Ratio 0,91 0,91 0,93
Indice Omega 1,69 1,59 1,23
Reattività
Beta 0,90 0,87 0,87
R² 88,60 88,24 87,04
Beta bull 0,92 0,90 0,88
Beta bear 0,92 0,79 0,82
Asimmetria
Skewness -0,69 -0,84 -0,70
Kurtosis 2,20 3,36 2,00

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR