Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % 1,64 % -0,60 % 0,32 % 5,21 % 11,96 % 18,58 % 56,96 % 54,64 % 84,29 %
Categoria 0,28 % 1,21 % -0,70 % -0,38 % 5,43 % 11,02 % 17,21 % 52,71 % 55,55 % 90,39 %
Delta 0,06 % 0,44 % 0,09 % 0,70 % -0,22 % 0,94 % 1,37 % 4,25 % -0,91 % -6,09 %
Benchmark* -0,23 % 1,19 % -1,32 % -0,11 % 6,20 % 13,52 % 22,13 % 73,13 % 94,80 % 124,20 %
Delta 0,57 % 0,45 % 0,71 % 0,43 % -0,99 % -1,56 % -3,55 % -16,18 % -40,16 % -39,91 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,77 % 7,08 % 13,50 % -12,80 % 22,74 % -11,12 % 21,64 % -10,46 %
Categoria 21,08 % 7,25 % 13,94 % -8,01 % 22,41 % -7,67 % 20,61 % -12,84 %
Delta 2,68 % -0,17 % -0,44 % -4,79 % 0,33 % -3,45 % 1,03 % 2,38 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta -7,12 % -3,76 % -2,00 % -11,38 % 0,07 % 1,97 % 1,99 % 1,43 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,80 % 15,78 % 9,31 %
Categoria 17,75 % 14,60 % 9,58 %
Delta 1,05 % 1,17 % -0,27 %
Benchmark* 23,36 % 19,71 % 14,69 %
Delta -4,56 % -3,94 % -5,39 %
Rischio
Volatilità 11,01 % 11,43 % 12,83 %
Volatilità Categoria 11,21 % 12,01 % 13,23 %
Volatilità Benchmark 11,34 % 12,21 % 13,81 %
Max drawdown -8,38 % -12,18 % -22,46 %
Tempo di recupero 86 j 37 j 805 j
DSR 7,17 % 7,88 % 9,26 %
Sortino 2,34 1,64 0,78
VAR 95 -2,22 % -2,44 % -2,70 %
VAR 99 -5,30 % -5,30 % -5,30 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,52 1,13 0,56
TEV 4,09 % 4,20 % 5,02 %
Information ratio (IR) -1,12 -0,94 -1,07
Up Capture Ratio 0,85 0,88 0,84
Down Capture Ratio 0,87 0,92 0,93
Indice Omega 1,82 1,52 1,26
Reattività
Beta 0,91 0,88 0,87
R² 87,16 88,17 86,79
Beta bull 0,97 0,92 0,88
Beta bear 0,95 0,81 0,82
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,82 -0,73
Kurtosis 2,71 3,05 2,10

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR