Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % -0,30 % 0,23 % 0,01 % -0,30 % 1,36 % 0,74 % 6,92 % 7,38 % -
Categoria 0,02 % 0,22 % 0,37 % 0,12 % 1,17 % 0,74 % 4,58 % 6,95 % 4,36 % 3,92 %
Delta -0,12 % -0,53 % -0,14 % -0,12 % -1,48 % 0,62 % -3,84 % -0,03 % 3,02 % -
Benchmark* 0,04 % 0,33 % 0,17 % 0,47 % 1,64 % 1,13 % 5,72 % 7,69 % 3,83 % 6,70 %
Delta -0,14 % -0,63 % 0,06 % -0,46 % -1,94 % 0,24 % -4,99 % -0,77 % 3,55 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,16 % 2,96 % -3,18 % -1,06 % 0,06 % 2,64 % - -
Categoria 4,30 % 7,19 % -12,33 % -0,86 % 2,00 % 5,32 % -2,44 % 2,32 %
Delta -2,15 % -4,23 % 9,15 % -0,20 % -1,94 % -2,68 % - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -2,50 % -5,06 % 10,72 % 0,01 % -2,59 % -3,61 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,09 % 1,71 % 1,13 %
Categoria 5,10 % 1,94 % 0,69 %
Delta -5,01 % -0,23 % 0,44 %
Benchmark* 6,25 % 2,20 % 0,53 %
Delta -6,16 % -0,49 % 0,60 %
Rischio
Volatilità 3,84 % 3,90 % 3,61 %
Volatilità Categoria 2,53 % 3,96 % 3,51 %
Volatilità Benchmark 2,81 % 4,70 % 4,20 %
Max drawdown -2,69 % -4,28 % -8,30 %
Tempo di recupero 132 j 273 j 1069 j
DSR 3,46 % 3,19 % 2,76 %
Sortino -0,92 -0,30 -0,08
VAR 95 -1,06 % -0,88 % -0,71 %
VAR 99 -2,51 % -2,51 % -1,58 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,83 -0,24 -0,06
TEV 5,01 % 6,04 % 5,26 %
Information ratio (IR) -1,23 -0,08 0,11
Up Capture Ratio 0,18 0,14 0,23
Down Capture Ratio 0,12 0 0,11
Indice Omega 0,79 0,94 1,00
Reattività
Beta -0,16 0,02 0,09
1,31 0,05 1,02
Beta bull -0,70 -0,40 -0,21
Beta bear -0,35 0,21 0,14
Asimmetria
Skewness -2,68 -1,77 -0,91
Kurtosis 10,26 6,85 7,91

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index