Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,91 % -1,02 % 3,49 % 14,68 % 10,03 % 11,64 % 3,64 % 21,19 % - -
Categoria 0,67 % -0,80 % 4,12 % 15,71 % 14,19 % 15,10 % 9,08 % 20,36 % 35,00 % 30,18 %
Delta 0,24 % -0,22 % -0,63 % -1,03 % -4,16 % -3,46 % -5,44 % 0,83 % - -
Benchmark* 1,08 % -0,60 % 5,63 % 16,49 % 19,40 % 21,15 % 16,01 % 41,40 % 67,56 % 67,06 %
Delta -0,18 % -0,42 % -2,15 % -1,80 % -9,37 % -9,51 % -12,36 % -20,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -4,16 % 9,33 % -21,31 % 24,35 % - - - -
Categoria -3,43 % 8,20 % -21,45 % 21,47 % 11,16 % 25,06 % -20,99 % 22,03 %
Delta -0,73 % 1,13 % 0,14 % 2,88 % - - - -
Benchmark* 0,15 % 13,92 % -17,39 % 24,21 % 5,23 % 28,32 % -17,64 % 24,27 %
Delta -4,31 % -4,59 % -3,92 % 0,14 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,31 % 7,04 % -
Categoria 10,59 % 6,25 % 6,55 %
Delta -4,27 % 0,79 % -
Benchmark* 17,55 % 11,31 % 11,04 %
Delta -11,24 % -4,27 % -
Rischio
Volatilità 15,19 % 15,87 % -
Volatilità Categoria 14,19 % 14,16 % 14,59 %
Volatilità Benchmark 16,63 % 15,94 % 16,75 %
Max drawdown -16,66 % -20,13 % -
Tempo di recupero 310 j 428 j -
DSR 11,50 % 11,23 % -
Sortino 0,29 0,38 -
VAR 95 -3,38 % -3,42 % -
VAR 99 -8,70 % -5,22 % -
Benchmark*: MSCI EMU Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 0,27 -
TEV 4,97 % 5,97 % -
Information ratio (IR) -2,26 -0,71 -
Up Capture Ratio 0,80 0,94 -
Down Capture Ratio 0,97 1,03 -
Indice Omega 1,12 1,13 -
Reattività
Beta 0,87 0,93 -
91,25 86,39 -
Beta bull 0,90 0,88 -
Beta bear 0,84 0,84 -
Asimmetria
Skewness -1,31 -0,41 -
Kurtosis 4,54 1,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR