Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,75 % 2,88 % 9,50 % 2,59 % 6,87 % 7,35 % -1,57 % 9,66 % - -
Categoria 0,65 % 3,14 % 9,64 % 4,69 % 9,85 % 9,28 % 1,40 % 6,74 % 43,98 % 25,45 %
Delta 0,10 % -0,26 % -0,14 % -2,10 % -2,99 % -1,93 % -2,97 % 2,92 % - -
Benchmark* 1,19 % 3,44 % 10,51 % 9,10 % 16,77 % 15,38 % 8,10 % 21,72 % 81,39 % 60,21 %
Delta -0,44 % -0,56 % -1,01 % -6,51 % -9,91 % -8,03 % -9,67 % -12,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -4,16 % 9,33 % -21,31 % 24,35 % - - - -
Categoria -3,57 % 8,04 % -21,27 % 21,42 % 11,07 % 24,93 % -21,29 % 21,86 %
Delta -0,59 % 1,29 % -0,04 % 2,93 % - - - -
Benchmark* 0,15 % 13,92 % -17,39 % 24,21 % 5,23 % 28,32 % -17,64 % 24,27 %
Delta -4,31 % -4,59 % -3,92 % 0,14 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,79 % -0,03 % -
Categoria -0,36 % -0,86 % 6,48 %
Delta -2,43 % 0,83 % -
Benchmark* 6,19 % 3,66 % 10,88 %
Delta -8,98 % -3,69 % -
Rischio
Volatilità 15,22 % 16,53 % -
Volatilità Categoria 14,47 % 14,64 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 16,87 % 16,56 % 17,58 %
Max drawdown -18,72 % -20,13 % -
Tempo di recupero - 428 j -
DSR 12,55 % 12,39 % -
Sortino -0,48 -0,22 -
VAR 95 -3,52 % -4,54 % -
VAR 99 -8,70 % -6,07 % -
Benchmark*: MSCI EMU Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,40 -0,16 -
TEV 5,64 % 6,04 % -
Information ratio (IR) -1,59 -0,61 -
Up Capture Ratio 0,72 0,94 -
Down Capture Ratio 0,94 1,02 -
Indice Omega 0,83 0,96 -
Reattività
Beta 0,85 0,93 -
89,00 87,13 -
Beta bull 0,85 0,88 -
Beta bear 0,88 0,86 -
Asimmetria
Skewness -1,36 -0,46 -
Kurtosis 4,18 0,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR