Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,02 % | -1,09 % | -0,90 % | -0,37 % | -4,43 % | -3,66 % | -1,73 % | 11,76 % | 29,86 % | - |
| Categoria | -0,20 % | 0,00 % | 0,68 % | -1,03 % | -2,79 % | -2,09 % | -0,50 % | 4,97 % | 14,60 % | 12,49 % |
| Delta | 0,18 % | -1,08 % | -1,58 % | 0,66 % | -1,64 % | -1,57 % | -1,23 % | 6,79 % | 15,25 % | - |
| Benchmark* | -0,20 % | 0,00 % | 0,68 % | -1,03 % | -2,79 % | -2,09 % | -0,50 % | 4,97 % | 14,60 % | 12,49 % |
| Delta | 0,18 % | -1,08 % | -1,58 % | 0,66 % | -1,64 % | -1,57 % | -1,23 % | 6,79 % | 15,25 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,10 % | 7,72 % | 15,96 % | 11,69 % | -21,10 % | 2,86 % | 0,72 % | - |
| Categoria | 5,47 % | 3,90 % | -4,37 % | 6,88 % | 0,46 % | 7,27 % | -4,79 % | 1,91 % |
| Delta | -1,37 % | 3,82 % | 20,33 % | 4,81 % | -21,57 % | -4,41 % | 5,51 % | - |
| Benchmark* | 5,47 % | 3,90 % | -4,37 % | 6,88 % | 0,46 % | 7,27 % | -4,79 % | 1,91 % |
| Delta | -1,37 % | 3,82 % | 20,33 % | 4,81 % | -21,57 % | -4,41 % | 5,51 % | - |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,66 % | 4,33 % | 5,26 % |
| Categoria | -0,76 % | 1,38 % | 2,68 % |
| Delta | 1,42 % | 2,96 % | 2,58 % |
| Benchmark* | -0,76 % | 1,38 % | 2,68 % |
| Delta | 1,42 % | 2,96 % | 2,58 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,72 % | 6,67 % | 8,04 % |
| Volatilità Categoria | 4,81 % | 3,64 % | 3,49 % |
| Volatilità Benchmark | 4,81 % | 3,64 % | 3,49 % |
| Max drawdown | -5,32 % | -9,89 % | -11,05 % |
| Tempo di recupero | - | 341 j | 462 j |
| DSR | 4,46 % | 4,79 % | 5,23 % |
| Sortino | -0,55 | 0,33 | 0,74 |
| VAR 95 | -1,33 % | -1,61 % | -1,73 % |
| VAR 99 | -2,03 % | -2,21 % | -2,47 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,43 | 0,24 | 0,48 |
| TEV | 7,41 % | 7,76 % | 8,85 % |
| Information ratio (IR) | 0,20 | 0,38 | 0,29 |
| Up Capture Ratio | -0,03 | 0,10 | 0,28 |
| Down Capture Ratio | -0,09 | -0,37 | -0,43 |
| Indice Omega | 0,87 | 1,09 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,02 | -0,09 | -0,05 |
| R² | 0,02 | 0,26 | 0,05 |
| Beta bull | 0,59 | -0,17 | 0,00 |
| Beta bear | 0,00 | 0,04 | 0,01 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,45 | -0,26 | 0,52 |
| Kurtosis | -0,25 | 0,14 | 5,50 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Wt UCITS Fds ICAV Wt Div Fd I Acc CHF
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia