Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,40 % | -0,57 % | 0,18 % | -3,30 % | -3,73 % | -3,54 % | -0,73 % | 6,37 % | 34,05 % | 12,96 % |
| Categoria | -0,03 % | -0,19 % | 0,37 % | 2,51 % | -2,13 % | -1,92 % | -1,05 % | 5,82 % | 13,16 % | 12,99 % |
| Delta | -0,38 % | -0,38 % | -0,19 % | -5,81 % | -1,60 % | -1,62 % | 0,32 % | 0,55 % | 20,89 % | -0,04 % |
| Benchmark* | -0,03 % | -0,19 % | 0,37 % | 2,51 % | -2,13 % | -1,92 % | -1,05 % | 5,82 % | 13,16 % | 12,99 % |
| Delta | -0,38 % | -0,38 % | -0,19 % | -5,81 % | -1,60 % | -1,62 % | 0,32 % | 0,55 % | 20,89 % | -0,04 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,10 % | 7,72 % | 15,96 % | 11,69 % | -21,10 % | 2,86 % | 0,72 % | - |
| Categoria | 5,42 % | 3,88 % | -4,43 % | 6,82 % | 0,48 % | 7,32 % | -4,87 % | 1,93 % |
| Delta | -1,32 % | 3,84 % | 20,39 % | 4,87 % | -21,58 % | -4,45 % | 5,59 % | - |
| Benchmark* | 5,42 % | 3,88 % | -4,43 % | 6,82 % | 0,48 % | 7,32 % | -4,87 % | 1,93 % |
| Delta | -1,32 % | 3,84 % | 20,39 % | 4,87 % | -21,58 % | -4,45 % | 5,59 % | - |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/06/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,39 % | 2,53 % | 5,47 % |
| Categoria | -0,52 % | 2,05 % | 2,60 % |
| Delta | -1,87 % | 0,48 % | 2,87 % |
| Benchmark* | -0,52 % | 2,05 % | 2,60 % |
| Delta | -1,87 % | 0,48 % | 2,87 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,66 % | 6,53 % | 7,72 % |
| Volatilità Categoria | 4,80 % | 3,55 % | 3,47 % |
| Volatilità Benchmark | 4,80 % | 3,55 % | 3,47 % |
| Max drawdown | -5,32 % | -9,89 % | -9,89 % |
| Tempo di recupero | - | 341 j | 341 j |
| DSR | 4,59 % | 4,83 % | 5,16 % |
| Sortino | -1,17 | -0,06 | 0,78 |
| VAR 95 | -1,33 % | -1,61 % | -1,61 % |
| VAR 99 | -2,03 % | -2,21 % | -2,47 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,95 | -0,04 | 0,52 |
| TEV | 7,44 % | 7,47 % | 8,43 % |
| Information ratio (IR) | -0,24 | 0,07 | 0,34 |
| Up Capture Ratio | -0,19 | 0,09 | 0,32 |
| Down Capture Ratio | 0,01 | -0,21 | -0,26 |
| Indice Omega | 0,71 | 1,00 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,00 | -0,01 | 0,03 |
| R² | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Beta bull | 0,77 | -0,27 | 0,02 |
| Beta bear | -0,03 | 0,20 | 0,05 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,30 | -0,32 | 0,41 |
| Kurtosis | -0,27 | 0,03 | 5,88 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Wt UCITS Fds ICAV Wt Div Fd I Acc CHF
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia