Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 06/11/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,56 % | 1,79 % | 1,60 % | -4,59 % | -10,37 % | -9,02 % | -10,54 % | -1,92 % | -20,21 % | 0,19 % |
| Categoria | -0,04 % | -0,62 % | -2,22 % | -1,20 % | 2,17 % | 7,88 % | 7,49 % | 32,52 % | 18,30 % | 45,06 % |
| Delta | 0,60 % | 2,41 % | 3,82 % | -3,39 % | -12,54 % | -16,90 % | -18,03 % | -34,44 % | -38,51 % | -44,87 % |
| Benchmark* | 0,37 % | -0,95 % | -0,66 % | 0,83 % | 5,38 % | 9,67 % | 9,28 % | 36,31 % | 31,33 % | 85,71 % |
| Delta | 0,19 % | 2,74 % | 2,25 % | -5,42 % | -15,75 % | -18,70 % | -19,82 % | -38,23 % | -51,54 % | -85,52 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,70 % | -0,78 % | 10,66 % | -20,50 % | 6,12 % | 4,67 % | 16,69 % | - |
| Categoria | 5,19 % | 12,80 % | 5,10 % | -12,52 % | 8,69 % | 1,14 % | 16,04 % | -3,49 % |
| Delta | -5,89 % | -13,58 % | 5,56 % | -7,98 % | -2,57 % | 3,54 % | 0,66 % | - |
| Benchmark* | 0,92 % | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % |
| Delta | -1,62 % | -17,89 % | 0,09 % | -10,78 % | -12,36 % | 1,08 % | -3,65 % | - |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
Performance e indicatori mensili al 31/10/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -12,53 % | 0,53 % | -4,53 % |
| Categoria | 7,65 % | 10,80 % | 3,76 % |
| Delta | -20,17 % | -10,26 % | -8,29 % |
| Benchmark* | 9,63 % | 11,84 % | 6,19 % |
| Delta | -22,16 % | -11,31 % | -10,73 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,48 % | 9,22 % | 12,76 % |
| Volatilità Categoria | 6,62 % | 7,15 % | 7,31 % |
| Volatilità Benchmark | 6,20 % | 8,16 % | 8,47 % |
| Max drawdown | -15,20 % | -18,54 % | -23,90 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,16 % | 6,73 % | 9,30 % |
| Sortino | -2,37 | -0,33 | -0,72 |
| VAR 95 | -1,97 % | -2,22 % | -3,27 % |
| VAR 99 | -2,24 % | -3,01 % | -4,33 % |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -2,26 | -0,24 | -0,52 |
| TEV | 8,13 % | 9,79 % | 11,68 % |
| Information ratio (IR) | -2,72 | -1,16 | -0,92 |
| Up Capture Ratio | -0,23 | 0,30 | 0,57 |
| Down Capture Ratio | 0,56 | 0,57 | 0,94 |
| Indice Omega | 0,44 | 0,86 | 0,83 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,18 | 0,42 | 0,68 |
| R² | 3,12 | 13,79 | 20,59 |
| Beta bull | 0,30 | 0,58 | 0,87 |
| Beta bear | 0,21 | 0,28 | 0,36 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,47 | 0,16 | 0,36 |
| Kurtosis | -0,69 | 1,32 | 2,41 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc
Flessibili Dollaro US
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market