Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,20 % 0,40 % -0,89 % -1,18 % 1,31 % 2,45 % 5,14 % -
Categoria 0,04 % 0,21 % 1,01 % 0,06 % 1,27 % 0,68 % 4,31 % 9,99 % 15,15 % 8,51 %
Delta -0,04 % -0,21 % -0,81 % 0,34 % -2,16 % -1,87 % -2,99 % -7,54 % -10,01 % -
Benchmark* -0,39 % -0,46 % -0,13 % -0,69 % 0,31 % 0,07 % 3,84 % -0,66 % -7,35 % -0,74 %
Delta 0,39 % 0,46 % 0,33 % 1,09 % -1,20 % -1,25 % -2,53 % 3,11 % 12,49 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,10 % 4,69 % -8,58 % 0,00 % -0,38 % 8,44 % - -
Categoria 4,39 % 7,04 % -7,89 % 1,94 % -0,38 % 5,99 % -3,38 % 1,93 %
Delta -3,30 % -2,35 % -0,69 % -1,94 % 0,00 % 2,45 % - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta -1,48 % -2,14 % 8,32 % 2,82 % -4,37 % 2,42 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,52 % 0,54 % 0,99 %
Categoria 4,50 % 2,82 % 2,79 %
Delta -2,98 % -2,28 % -1,81 %
Benchmark* 5,11 % 0,16 % -1,47 %
Delta -3,59 % 0,38 % 2,46 %
Rischio
Volatilità 1,95 % 3,32 % 3,38 %
Volatilità Categoria 1,57 % 2,92 % 2,94 %
Volatilità Benchmark 3,99 % 6,00 % 5,26 %
Max drawdown -1,87 % -5,58 % -11,92 %
Tempo di recupero - 560 j -
DSR 1,94 % 2,78 % 2,53 %
Sortino -0,90 -0,76 -0,15
VAR 95 0,00 % -1,03 % -0,86 %
VAR 99 -1,87 % -1,87 % -1,86 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,89 -0,64 -0,11
TEV 4,52 % 5,21 % 4,88 %
Information ratio (IR) -0,79 0,07 0,50
Up Capture Ratio 0,03 0,24 0,28
Down Capture Ratio -0,12 0,21 0,18
Indice Omega 0,43 0,73 0,96
Reattività
Beta -0,02 0,28 0,28
0,22 24,83 18,55
Beta bull -0,04 0,28 0,22
Beta bear 0,03 0,44 0,44
Asimmetria
Skewness -6,82 -1,68 -0,44
Kurtosis 48,22 7,09 6,49

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index