Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 27/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,19 % | 0,21 % | 4,17 % | 5,06 % | 17,80 % | 22,07 % | 16,83 % | 57,04 % | 81,34 % | 129,89 % |
| Categoria | 0,15 % | -0,11 % | 0,27 % | -2,12 % | -1,06 % | -1,14 % | 3,38 % | 4,47 % | 2,61 % | 5,70 % |
| Delta | -0,34 % | 0,32 % | 3,90 % | 7,17 % | 18,86 % | 23,21 % | 13,46 % | 52,57 % | 78,74 % | 124,19 % |
| Benchmark* | 0,51 % | -0,04 % | -0,50 % | -5,01 % | -4,28 % | -4,14 % | 1,74 % | -4,46 % | -11,66 % | 0,02 % |
| Delta | -0,70 % | 0,24 % | 4,67 % | 10,06 % | 22,08 % | 26,21 % | 15,09 % | 61,50 % | 93,01 % | 129,87 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -8,61 % | 26,41 % | 25,96 % | 4,02 % | -35,57 % | 33,62 % | 32,93 % | 14,64 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,36 % | 1,90 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,92 % | -2,21 % |
| Delta | -13,62 % | 21,46 % | 35,31 % | 2,12 % | -36,26 % | 26,33 % | 33,84 % | 16,85 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -13,07 % | 24,43 % | 37,35 % | 2,09 % | -35,51 % | 24,80 % | 29,03 % | 20,70 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 16,93 % | 18,21 % | 14,99 % |
| Categoria | 3,62 % | 1,06 % | 0,62 % |
| Delta | 13,31 % | 17,15 % | 14,37 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 14,44 % | 19,69 % | 17,37 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,92 % | 19,13 % | 26,24 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -12,97 % | -14,03 % | -41,12 % |
| Tempo di recupero | 127 j | 273 j | 245 j |
| DSR | 12,95 % | 11,95 % | 19,26 % |
| Sortino | 1,05 | 1,30 | 0,71 |
| VAR 95 | -3,57 % | -3,57 % | -3,88 % |
| VAR 99 | -6,37 % | -6,08 % | -11,20 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,65 | 0,81 | 0,52 |
| TEV | 19,96 % | 18,97 % | 27,72 % |
| Information ratio (IR) | 0,72 | 1,04 | 0,63 |
| Up Capture Ratio | 1,69 | 1,01 | 0,35 |
| Down Capture Ratio | 0,98 | 0,00 | -0,60 |
| Indice Omega | 1,26 | 1,34 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,83 | 0,57 | -0,40 |
| R² | 9,33 | 4,16 | 1,05 |
| Beta bull | -0,51 | 0,74 | -1,69 |
| Beta bear | 0,52 | 0,56 | -0,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,37 | 0,17 | -1,89 |
| Kurtosis | 0,15 | 0,13 | 17,48 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
H2O Multibonds FCP IEUR(C)
Obblig. globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index