Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 17/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,04 % | 0,01 % | -1,39 % | 5,49 % | 11,78 % | 19,31 % | 13,30 % | 65,35 % | 75,10 % | 121,37 % |
| Categoria | 0,11 % | 0,18 % | 0,03 % | 1,07 % | -1,17 % | -1,02 % | 2,26 % | 5,72 % | 1,98 % | 6,72 % |
| Delta | -0,16 % | -0,17 % | -1,42 % | 4,42 % | 12,96 % | 20,33 % | 11,04 % | 59,63 % | 73,12 % | 114,65 % |
| Benchmark* | 0,07 % | 0,03 % | -1,08 % | -1,37 % | -5,63 % | -5,54 % | -1,24 % | -7,34 % | -11,67 % | 0,55 % |
| Delta | -0,11 % | -0,03 % | -0,31 % | 6,86 % | 17,41 % | 24,85 % | 14,54 % | 72,68 % | 86,77 % | 120,82 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -8,61 % | 26,41 % | 25,96 % | 4,02 % | -35,57 % | 33,62 % | 32,93 % | 14,64 % |
| Categoria | 5,02 % | 4,99 % | -9,32 % | 1,93 % | 0,68 % | 7,28 % | -0,95 % | -2,14 % |
| Delta | -13,63 % | 21,43 % | 35,28 % | 2,09 % | -36,24 % | 26,35 % | 33,88 % | 16,78 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -13,07 % | 24,43 % | 37,35 % | 2,09 % | -35,51 % | 24,80 % | 29,03 % | 20,70 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
Performance e indicatori mensili al 30/06/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 23,57 % | 17,19 % | 13,07 % |
| Categoria | 2,52 % | 2,30 % | 0,37 % |
| Delta | 21,06 % | 14,88 % | 12,70 % |
| Benchmark* | -0,77 % | -1,45 % | -2,52 % |
| Delta | 24,34 % | 18,64 % | 15,59 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,23 % | 18,84 % | 24,83 % |
| Volatilità Categoria | 3,97 % | 3,70 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,52 % | 6,56 % | 6,56 % |
| Max drawdown | -12,97 % | -14,03 % | -41,12 % |
| Tempo di recupero | 127 j | 273 j | 245 j |
| DSR | 11,40 % | 11,85 % | 18,56 % |
| Sortino | 1,81 | 1,21 | 0,63 |
| VAR 95 | -3,46 % | -3,57 % | -3,65 % |
| VAR 99 | -6,37 % | -6,08 % | -6,37 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,07 | 0,76 | 0,47 |
| TEV | 18,14 % | 18,53 % | 26,07 % |
| Information ratio (IR) | 1,34 | 1,01 | 0,60 |
| Up Capture Ratio | 1,70 | 1,04 | 0,52 |
| Down Capture Ratio | 0,50 | 0,05 | -0,33 |
| Indice Omega | 1,47 | 1,30 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,63 | -0,24 |
| R² | 11,32 | 4,86 | 0,39 |
| Beta bull | 0,74 | 0,89 | -1,57 |
| Beta bear | 0,65 | 0,68 | 0,08 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,39 | 0,18 | -2,23 |
| Kurtosis | 0,84 | 0,24 | 21,41 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
H2O Multibonds FCP IEUR(C)
Obblig. globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index