Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,28 % -0,79 % 2,58 % 7,54 % 12,38 % 7,12 % 26,31 % 49,43 % 35,08 %
Categoria 0,48 % 1,14 % 0,41 % 1,04 % -6,93 % -5,76 % 0,98 % 5,56 % 20,87 % 31,28 %
Delta -0,45 % -0,85 % -1,20 % 1,54 % 14,47 % 18,14 % 6,14 % 20,75 % 28,56 % 3,80 %
Benchmark* 0,48 % 1,14 % 0,41 % 1,04 % -6,93 % -5,76 % 0,98 % 5,56 % 20,87 % 31,28 %
Delta -0,45 % -0,85 % -1,20 % 1,54 % 14,47 % 18,14 % 6,14 % 20,75 % 28,56 % 3,80 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -7,39 % 5,93 % 12,38 % 8,24 % 5,36 % 7,75 % -1,08 % -4,23 %
Categoria 13,74 % 1,83 % 2,68 % 10,18 % -0,15 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta -21,12 % 4,10 % 9,70 % -1,94 % 5,51 % 1,92 % -5,02 % 5,36 %
Benchmark* 13,74 % 1,83 % 2,68 % 10,18 % -0,15 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta -21,12 % 4,10 % 9,70 % -1,94 % 5,51 % 1,92 % -5,02 % 5,36 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,41 % 7,79 % 8,90 %
Categoria -0,91 % 2,04 % 3,47 %
Delta 9,32 % 5,75 % 5,43 %
Benchmark* -0,91 % 2,04 % 3,47 %
Delta 9,32 % 5,75 % 5,43 %
Rischio
Volatilità 9,05 % 7,33 % 7,41 %
Volatilità Categoria 6,77 % 5,30 % 4,95 %
Volatilità Benchmark 6,77 % 5,30 % 4,95 %
Max drawdown -10,34 % -10,34 % -10,34 %
Tempo di recupero 161 j 161 j 161 j
DSR 6,41 % 4,89 % 4,85 %
Sortino 0,85 1,02 1,54
VAR 95 -1,83 % -1,53 % -1,41 %
VAR 99 -3,51 % -2,68 % -2,56 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,60 0,68 1,01
TEV 12,03 % 9,09 % 8,94 %
Information ratio (IR) 0,75 0,62 0,60
Up Capture Ratio 0,12 0,26 0,29
Down Capture Ratio -0,37 -0,35 -0,39
Indice Omega 1,22 1,29 1,39
Reattività
Beta -0,21 -0,03 -0,03
2,32 0,05 0,04
Beta bull 0,35 0,56 0,24
Beta bear -0,64 -0,47 -0,28
Asimmetria
Skewness -0,54 -0,19 -0,20
Kurtosis 0,14 0,67 0,40

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD