Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -0,18 % -1,71 % -1,10 % -2,63 % -4,42 % -3,09 % -1,85 % 5,12 % 3,30 %
Categoria 0,01 % -0,08 % -0,65 % 0,09 % 0,00 % -1,02 % 2,03 % 8,06 % 15,26 % 14,61 %
Delta -0,01 % -0,10 % -1,05 % -1,19 % -2,63 % -3,40 % -5,12 % -9,92 % -10,14 % -11,31 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,51 % 1,16 % 1,34 % 2,86 % 8,86 % 7,61 % 6,07 %
Delta -0,01 % -0,22 % -1,85 % -1,62 % -3,80 % -5,76 % -5,94 % -10,71 % -2,48 % -2,77 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,81 % 2,06 % -5,26 % 6,99 % -5,36 % 5,14 % -0,81 % -3,50 %
Categoria 4,19 % 6,57 % -0,10 % 5,01 % -3,35 % 4,40 % 1,26 % -6,33 %
Delta 0,62 % -4,51 % -5,16 % 1,98 % -2,01 % 0,75 % -2,07 % 2,83 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 1,10 % -1,19 % -5,25 % 7,57 % -4,81 % 5,62 % -0,36 % -3,05 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,76 % 0,21 % 1,36 %
Categoria 3,03 % 3,21 % 2,91 %
Delta -3,80 % -3,01 % -1,56 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta -3,73 % -2,61 % -0,09 %
Rischio
Volatilità 4,93 % 5,17 % 5,50 %
Volatilità Categoria 3,53 % 3,93 % 4,14 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown -4,90 % -7,40 % -8,73 %
Tempo di recupero - 787 j -
DSR 4,16 % 3,88 % 4,14 %
Sortino -0,90 -0,67 -0,02
VAR 95 -1,76 % -1,29 % -1,47 %
VAR 99 -1,95 % -1,95 % -2,18 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,76 -0,50 -0,02
TEV 4,92 % 5,17 % 5,51 %
Information ratio (IR) -0,76 -0,51 -0,02
Up Capture Ratio -0,22 0,26 0,26
Down Capture Ratio - 3,45 -3,42
Indice Omega 0,77 0,86 0,99
Reattività
Beta 6,58 1,29 -0,02
1,03 0,17 0,00
Beta bull 6,58 2,49 2,49
Beta bear - -132,46 -52,56
Asimmetria
Skewness -1,04 -0,19 -0,60
Kurtosis 1,16 1,10 1,88

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester