Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 15/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,14 % | 0,16 % | -0,08 % | 1,69 % | 1,43 % | 2,81 % | 3,11 % | 15,32 % | 17,76 % | 12,78 % |
| Categoria | 0,45 % | 0,31 % | 0,36 % | 0,88 % | 2,96 % | 0,00 % | 1,01 % | -3,73 % | 0,71 % | 3,93 % |
| Delta | -0,59 % | -0,15 % | -0,45 % | 0,81 % | -1,53 % | 2,81 % | 2,11 % | 19,05 % | 17,06 % | 8,85 % |
| Benchmark* | 0,76 % | 0,41 % | 0,32 % | 1,13 % | 4,02 % | 0,41 % | 1,06 % | -5,51 % | 1,53 % | 9,82 % |
| Delta | -0,90 % | -0,25 % | -0,41 % | 0,56 % | -2,59 % | 2,39 % | 2,05 % | 20,82 % | 16,24 % | 2,96 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,88 % | 6,65 % | 10,23 % | -2,28 % | -2,53 % | -5,10 % | -1,96 % | 2,76 % |
| Categoria | 1,78 % | -11,38 % | 6,90 % | 2,17 % | 5,17 % | -0,85 % | -4,21 % | 6,42 % |
| Delta | -0,89 % | 18,03 % | 3,33 % | -4,44 % | -7,71 % | -4,25 % | 2,24 % | -3,66 % |
| Benchmark* | 1,68 % | -16,69 % | 10,91 % | 3,24 % | 10,27 % | 0,79 % | -4,73 % | 7,10 % |
| Delta | -0,80 % | 23,34 % | -0,68 % | -5,51 % | -12,81 % | -5,89 % | 2,76 % | -4,35 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Infl-Link Gov
Performance e indicatori mensili al 30/04/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,13 % | 5,41 % | 3,14 % |
| Categoria | -0,02 % | -1,47 % | -0,06 % |
| Delta | 3,16 % | 6,88 % | 3,21 % |
| Benchmark* | 0,34 % | -2,17 % | 0,08 % |
| Delta | 2,80 % | 7,58 % | 3,07 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,97 % | 5,64 % | 5,71 % |
| Volatilità Categoria | 4,78 % | 6,35 % | 5,96 % |
| Volatilità Benchmark | 6,48 % | 9,32 % | 8,78 % |
| Max drawdown | -2,84 % | -4,57 % | -13,72 % |
| Tempo di recupero | 178 j | 307 j | 723 j |
| DSR | 2,11 % | 3,86 % | 4,14 % |
| Sortino | -0,30 | 1,04 | 0,61 |
| VAR 95 | -0,56 % | -1,22 % | -1,14 % |
| VAR 99 | -0,78 % | -2,48 % | -2,48 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Infl-Link Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,21 | 0,72 | 0,44 |
| TEV | 7,95 % | 10,26 % | 9,57 % |
| Information ratio (IR) | 0,35 | 0,74 | 0,32 |
| Up Capture Ratio | -0,05 | 0,12 | 0,06 |
| Down Capture Ratio | -0,21 | -0,11 | -0,09 |
| Indice Omega | 0,93 | 1,30 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,15 | 0,08 | 0,12 |
| R² | 10,19 | 1,64 | 3,27 |
| Beta bull | -0,07 | 0,18 | 0,20 |
| Beta bear | -0,36 | 0,14 | 0,32 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,11 | -0,42 | -0,90 |
| Kurtosis | -0,96 | 1,63 | 4,62 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
CPR Focus Inflation I
Obblig. Global Inflation Linked
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Globale Inflation Linked è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index