Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,06 % 0,31 % 0,95 % 1,81 % 1,86 % 3,79 % 12,42 % 11,18 % 9,90 %
Categoria 0,03 % 0,05 % 0,25 % 0,98 % 1,73 % 1,57 % 3,62 % 9,03 % 6,43 % 5,06 %
Delta 0,02 % 0,02 % 0,06 % -0,02 % 0,08 % 0,29 % 0,17 % 3,39 % 4,75 % 4,84 %
Benchmark* 0,04 % 0,05 % 0,25 % 0,71 % 2,18 % 1,85 % 4,40 % 6,90 % 4,11 % 4,23 %
Delta 0,01 % 0,01 % 0,06 % 0,24 % -0,37 % 0,01 % -0,61 % 5,53 % 7,07 % 5,67 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,75 % 4,23 % -0,46 % -0,25 % -0,32 % 0,81 % -0,97 % 0,19 %
Categoria 3,78 % 3,84 % -3,57 % -0,25 % 0,19 % 1,11 % -1,55 % 0,25 %
Delta 0,97 % 0,39 % 3,11 % 0,00 % -0,51 % -0,29 % 0,57 % -0,05 %
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 1,12 % 0,33 % 4,46 % 0,33 % -0,50 % 0,34 % -0,83 % 0,28 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,88 % 4,02 % 2,14 %
Categoria 3,82 % 2,96 % 1,26 %
Delta 0,05 % 1,06 % 0,88 %
Benchmark* 4,69 % 2,34 % 0,80 %
Delta -0,81 % 1,68 % 1,35 %
Rischio
Volatilità 0,35 % 0,57 % 0,65 %
Volatilità Categoria 0,72 % 0,99 % 0,97 %
Volatilità Benchmark 1,05 % 1,58 % 1,47 %
Max drawdown -0,10 % -0,64 % -2,12 %
Tempo di recupero 5 j 99 j 788 j
DSR 0,20 % 0,36 % 0,42 %
Sortino 4,52 3,36 1,67
VAR 95 0,00 % -0,06 % -0,11 %
VAR 99 -0,06 % -0,25 % -0,25 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,60 2,12 1,07
TEV 0,90 % 1,55 % 1,42 %
Information ratio (IR) -0,90 1,08 0,95
Up Capture Ratio 0,55 0,55 0,48
Down Capture Ratio -0,57 -0,27 -0,04
Indice Omega 2,35 2,26 1,62
Reattività
Beta 0,19 0,08 0,13
31,40 4,67 9,32
Beta bull 0,19 -0,04 -0,01
Beta bear 0,30 0,11 0,14
Asimmetria
Skewness -0,41 -1,62 -1,30
Kurtosis 0,86 6,69 4,44

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index