Fondo estinto il 31/01/2019

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/01/2019 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % -0,32 % 1,32 % 3,05 % 3,81 % - 8,42 % 5,43 % 15,29 % -1,82 %
Categoria 0,11 % -0,15 % -0,63 % 4,54 % 5,04 % 39,53 % 10,05 % 7,25 % 17,76 % 1,73 %
Delta 0,16 % -0,17 % 1,95 % -1,49 % -1,23 % - -1,63 % -1,82 % -2,47 % -3,55 %
Benchmark* 0,34 % -0,24 % -1,48 % 4,61 % 5,31 % 41,02 % 10,58 % 8,39 % 20,65 % 5,63 %
Delta -0,07 % -0,08 % 2,81 % -1,56 % -1,50 % - -2,16 % -2,96 % -5,36 % -7,46 %
Dati 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fondo 6,21 % -9,62 % 9,37 % 11,30 % 3,29 % -20,67 % -11,76 % 10,33 %
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Japan Broad Market

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria -1,44 % -7,68 % -8,02 %
Delta - - -
Benchmark* -0,90 % -8,17 % -8,50 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 10,73 % 9,24 % 8,24 %
Volatilità Benchmark 12,22 % 10,48 % 9,67 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: ICE BofA Japan Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo estinto il 31/01/2019. I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.