Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,02 % 0,11 % 0,48 % 1,05 % 1,38 % 2,65 % 7,48 % 5,61 % 3,63 %
Categoria 0,01 % 0,01 % 0,17 % 0,48 % 0,96 % 1,34 % 2,75 % 8,41 % 7,09 % 5,89 %
Delta -0,01 % 0,00 % -0,06 % 0,00 % 0,09 % 0,04 % -0,11 % -0,93 % -1,48 % -2,26 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,50 % 1,12 % 1,44 % 2,76 % 8,98 % 7,75 % 6,20 %
Delta -0,01 % -0,02 % -0,04 % -0,02 % -0,06 % -0,07 % -0,12 % -1,50 % -2,14 % -2,57 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,45 % 2,69 % -0,88 % -0,84 % -0,61 % -0,55 % -0,73 % -0,56 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,47 % -0,54 % -0,42 % -0,25 % -0,41 % -0,40 %
Delta -0,21 % -0,42 % -0,41 % -0,30 % -0,20 % -0,30 % -0,32 % -0,16 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,26 % -0,56 % -0,87 % -0,26 % -0,06 % -0,07 % -0,27 % -0,11 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,77 % 2,42 % 1,09 %
Categoria 2,75 % 2,71 % 1,37 %
Delta 0,02 % -0,28 % -0,27 %
Benchmark* 2,82 % 2,89 % 1,49 %
Delta -0,05 % -0,46 % -0,40 %
Rischio
Volatilità 0,18 % 0,29 % 0,32 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,15 % 0,26 %
Max drawdown -0,03 % -0,45 % -2,18 %
Tempo di recupero 3 j 223 j 1176 j
DSR 0,12 % 0,19 % 0,16 %
Sortino -0,39 -2,50 -2,48
VAR 95 0,01 % -0,03 % -0,04 %
VAR 99 0,00 % -0,09 % -0,08 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,26 -1,59 -1,24
TEV 0,16 % 0,22 % 0,18 %
Information ratio (IR) -0,31 -2,13 -2,18
Up Capture Ratio 0,97 0,87 0,87
Down Capture Ratio - 26,32 1,73
Indice Omega 0,81 0,43 0,42
Reattività
Beta 1,06 1,30 1,02
20,67 45,27 67,48
Beta bull 1,06 1,17 1,17
Beta bear - -88,48 -2,22
Asimmetria
Skewness 0,18 -0,85 0,17
Kurtosis -0,53 3,01 -0,15

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester