Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,87 % 1,22 % -0,54 % -0,98 % 6,41 % 6,14 % 10,00 % 50,42 % 47,20 % 71,82 %
Categoria 0,74 % 0,25 % -1,48 % -2,36 % 4,17 % 9,10 % 14,08 % 57,51 % 50,32 % 80,21 %
Delta 0,13 % 0,97 % 0,94 % 1,37 % 2,23 % -2,95 % -4,07 % -7,09 % -3,12 % -8,40 %
Benchmark* 0,45 % 0,64 % -1,93 % -2,49 % 6,07 % 11,30 % 19,50 % 81,69 % 88,36 % 121,56 %
Delta 0,42 % 0,58 % 1,39 % 1,51 % 0,34 % -5,16 % -9,50 % -31,27 % -41,15 % -49,75 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 24,96 % 1,93 % 18,62 % -9,91 % 25,38 % -10,22 % 17,17 % -18,32 %
Categoria 25,35 % 4,96 % 14,81 % -10,75 % 19,98 % -6,97 % 18,02 % -13,87 %
Delta -0,39 % -3,02 % 3,82 % 0,83 % 5,40 % -3,24 % -0,85 % -4,45 %
Benchmark* 36,04 % 8,88 % 18,33 % -5,92 % 21,02 % -8,38 % 18,28 % -14,60 %
Delta -11,08 % -6,94 % 0,30 % -3,99 % 4,36 % -1,83 % -1,11 % -3,72 %
Benchmark*: MSCI EMU Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,77 % 12,24 % 7,99 %
Categoria 16,24 % 14,81 % 8,94 %
Delta -5,47 % -2,56 % -0,95 %
Benchmark* 21,85 % 20,65 % 14,11 %
Delta -11,08 % -8,41 % -6,12 %
Rischio
Volatilità 15,22 % 14,92 % 16,99 %
Volatilità Categoria 11,42 % 12,33 % 14,00 %
Volatilità Benchmark 12,45 % 13,40 % 15,44 %
Max drawdown -13,12 % -16,49 % -26,50 %
Tempo di recupero 89 j 60 j 693 j
DSR 11,08 % 10,84 % 12,74 %
Sortino 0,79 0,87 0,46
VAR 95 -3,01 % -3,01 % -3,56 %
VAR 99 -8,02 % -8,02 % -8,02 %
Benchmark*: MSCI EMU Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 0,63 0,35
TEV 6,41 % 5,24 % 5,28 %
Information ratio (IR) -1,73 -1,60 -1,16
Up Capture Ratio 0,92 0,93 0,98
Down Capture Ratio 1,23 1,13 1,12
Indice Omega 1,31 1,30 1,18
Reattività
Beta 1,11 1,04 1,05
R² 83,15 87,82 90,53
Beta bull 1,07 1,05 1,04
Beta bear 1,22 1,06 1,04
Asimmetria
Skewness -1,04 -1,01 -1,15
Kurtosis 3,46 3,32 4,50

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Value è MSCI EMU Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Value NR