Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 25/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,44 % | -1,08 % | -5,78 % | -3,90 % | 12,52 % | 10,99 % | 37,96 % | 54,03 % | 86,00 % | 80,03 % |
| Categoria | -0,14 % | -2,69 % | -5,71 % | 0,95 % | 15,21 % | 15,27 % | 42,97 % | 50,52 % | 71,75 % | 111,00 % |
| Delta | -0,30 % | 1,61 % | -0,07 % | -4,85 % | -2,69 % | -4,28 % | -5,01 % | 3,51 % | 14,25 % | -30,97 % |
| Benchmark* | 0,87 % | -2,24 % | -1,55 % | 7,04 % | 13,72 % | 14,56 % | 31,44 % | 40,56 % | 47,08 % | 106,63 % |
| Delta | -1,31 % | 1,15 % | -4,22 % | -10,94 % | -1,20 % | -3,57 % | 6,51 % | 13,47 % | 38,92 % | -26,60 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,65 % | 7,83 % | 8,60 % | 12,93 % | 40,64 % | -17,55 % | 12,93 % | -15,43 % |
| Categoria | 25,77 % | 2,39 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -8,12 % | 5,45 % | 10,58 % | 1,74 % | 12,11 % | -17,64 % | -6,37 % | -1,96 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 6,43 % | 7,32 % | -2,18 % | 18,16 % | 14,61 % | -27,35 % | -12,79 % | -2,45 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 49,05 % | 18,63 % | 15,20 % |
| Categoria | 54,98 % | 17,27 % | 13,24 % |
| Delta | -5,93 % | 1,36 % | 1,96 % |
| Benchmark* | 31,22 % | 14,02 % | 8,21 % |
| Delta | 17,83 % | 4,61 % | 6,99 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,33 % | 19,18 % | 21,46 % |
| Volatilità Categoria | 10,44 % | 13,61 % | 14,96 % |
| Volatilità Benchmark | 16,62 % | 15,99 % | 16,80 % |
| Max drawdown | -3,89 % | -30,11 % | -30,11 % |
| Tempo di recupero | 18 j | 561 j | 561 j |
| DSR | 5,61 % | 14,03 % | 15,35 % |
| Sortino | 8,39 | 1,12 | 0,87 |
| VAR 95 | -2,00 % | -3,73 % | -4,64 % |
| VAR 99 | -2,92 % | -7,07 % | -7,71 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 4,16 | 0,82 | 0,62 |
| TEV | 17,97 % | 16,55 % | 16,46 % |
| Information ratio (IR) | 0,99 | 0,28 | 0,42 |
| Up Capture Ratio | 0,51 | 0,77 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | -0,25 | 0,58 | 0,74 |
| Indice Omega | 3,06 | 1,33 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,15 | 0,68 | 0,84 |
| R² | 4,68 | 32,53 | 42,86 |
| Beta bull | 0,18 | 0,30 | 0,55 |
| Beta bear | 0,18 | 1,03 | 1,11 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,28 | -1,14 | -0,68 |
| Kurtosis | -0,46 | 6,04 | 2,81 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Long Term Invest (SIA) Classic CHF I
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR