Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 1,91 % 5,49 % -0,62 % 5,32 % 3,69 % 11,67 % 29,33 % 52,61 % 25,65 %
Categoria 0,69 % 4,50 % 9,73 % -6,00 % -2,26 % -2,04 % 5,33 % 24,16 % 61,45 % 73,14 %
Delta -0,69 % -2,59 % -4,24 % 5,38 % 7,59 % 5,73 % 6,34 % 5,17 % -8,84 % -47,49 %
Benchmark* 0,73 % 5,73 % 10,78 % -7,39 % -2,47 % -3,04 % 10,08 % 38,52 % 101,96 % 125,62 %
Delta -0,73 % -3,82 % -5,29 % 6,76 % 7,79 % 6,73 % 1,59 % -9,19 % -49,35 % -99,97 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,45 % 11,58 % -6,38 % 17,39 % -19,42 % 17,85 % -4,24 % -5,70 %
Categoria 16,57 % 14,08 % -16,08 % 23,05 % 8,70 % 25,75 % -7,63 % 8,63 %
Delta -1,12 % -2,50 % 9,70 % -5,67 % -28,12 % -7,90 % 3,39 % -14,33 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -10,77 % -7,91 % 6,69 % -14,60 % -25,53 % -12,27 % 0,14 % -13,28 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,70 % 6,94 % 7,48 %
Categoria 1,30 % 4,00 % 8,46 %
Delta 9,40 % 2,94 % -0,98 %
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta 5,00 % -1,34 % -5,45 %
Rischio
Volatilità 11,14 % 10,47 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -13,52 % -13,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,42 % 7,61 % -
Sortino 0,88 0,56 -
VAR 95 -1,95 % -2,24 % -
VAR 99 -5,97 % -3,59 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 0,41 -
TEV 11,21 % 8,80 % -
Information ratio (IR) 0,45 -0,15 -
Up Capture Ratio 0,70 0,64 -
Down Capture Ratio 0,55 0,61 -
Indice Omega 1,21 1,15 -
Reattività
Beta 0,50 0,57 -
58,66 67,10 -
Beta bull 0,16 0,42 -
Beta bear 0,50 0,57 -
Asimmetria
Skewness -1,21 -0,60 -
Kurtosis 3,45 1,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR