Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -0,58 % 0,19 % 6,28 % 2,99 % 3,05 % 8,06 % 31,30 % 43,33 % 30,30 %
Categoria 0,18 % 0,12 % 2,05 % 12,08 % -2,15 % -0,99 % 2,83 % 27,60 % 50,60 % 77,17 %
Delta -0,18 % -0,70 % -1,86 % -5,79 % 5,15 % 4,04 % 5,24 % 3,70 % -7,27 % -46,87 %
Benchmark* 0,66 % 0,34 % 2,72 % 14,04 % -3,54 % -1,71 % 5,55 % 42,64 % 87,04 % 132,44 %
Delta -0,66 % -0,92 % -2,53 % -7,76 % 6,54 % 4,76 % 2,51 % -11,34 % -43,71 % -102,14 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,45 % 11,58 % -6,38 % 17,39 % -19,42 % 17,85 % -4,24 % -5,70 %
Categoria 16,60 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,72 % 25,68 % -7,67 % 8,68 %
Delta -1,15 % -2,58 % 9,68 % -5,70 % -28,14 % -7,82 % 3,42 % -14,37 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -10,77 % -7,91 % 6,69 % -14,60 % -25,53 % -12,27 % 0,14 % -13,28 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,13 % 10,33 % 7,74 %
Categoria 3,39 % 9,21 % 8,85 %
Delta 5,74 % 1,12 % -1,10 %
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 2,79 % -3,37 % -5,80 %
Rischio
Volatilità 11,55 % 10,00 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,32 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -13,52 % -13,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,63 % 7,01 % -
Sortino 0,71 1,07 -
VAR 95 -1,95 % -2,11 % -
VAR 99 -5,97 % -3,03 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 0,75 -
TEV 11,19 % 8,69 % -
Information ratio (IR) 0,25 -0,39 -
Up Capture Ratio 0,68 0,65 -
Down Capture Ratio 0,56 0,60 -
Indice Omega 1,23 1,32 -
Reattività
Beta 0,51 0,56 -
64,56 64,47 -
Beta bull 0,27 0,41 -
Beta bear 0,49 0,54 -
Asimmetria
Skewness -1,09 -0,61 -
Kurtosis 2,81 1,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR