Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % 1,12 % -0,19 % -0,83 % -7,34 % -6,05 % 3,42 % 11,44 % 58,59 % -
Categoria 0,09 % -0,08 % 0,49 % 2,64 % -2,01 % -1,81 % -0,93 % 5,96 % 13,32 % 13,15 %
Delta 0,34 % 1,20 % -0,68 % -3,46 % -5,32 % -4,24 % 4,35 % 5,48 % 45,27 % -
Benchmark* 0,09 % -0,08 % 0,49 % 2,64 % -2,01 % -1,81 % -0,93 % 5,96 % 13,32 % 13,15 %
Delta 0,34 % 1,20 % -0,68 % -3,46 % -5,32 % -4,24 % 4,35 % 5,48 % 45,27 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,99 % 3,58 % 1,37 % 20,91 % 13,97 % 17,14 % - -
Categoria 5,43 % 3,90 % -4,43 % 6,82 % 0,48 % 7,32 % -4,87 % 1,93 %
Delta 13,56 % -0,31 % 5,80 % 14,09 % 13,49 % 9,82 % - -
Benchmark* 5,43 % 3,90 % -4,43 % 6,82 % 0,48 % 7,32 % -4,87 % 1,93 %
Delta 13,56 % -0,31 % 5,80 % 14,09 % 13,49 % 9,82 % - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,06 % 4,06 % 9,60 %
Categoria -0,51 % 2,06 % 2,61 %
Delta 1,57 % 2,00 % 6,99 %
Benchmark* -0,51 % 2,06 % 2,61 %
Delta 1,57 % 2,00 % 6,99 %
Rischio
Volatilità 7,79 % 7,52 % 7,46 %
Volatilità Categoria 4,81 % 3,56 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 4,81 % 3,56 % 3,47 %
Max drawdown -9,25 % -9,36 % -9,36 %
Tempo di recupero - 546 j 546 j
DSR 6,32 % 5,59 % 4,99 %
Sortino -0,30 0,22 1,63
VAR 95 -2,52 % -1,64 % -1,45 %
VAR 99 -3,64 % -3,64 % -2,64 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,24 0,17 1,09
TEV 6,81 % 7,26 % 7,34 %
Information ratio (IR) 0,24 0,28 0,96
Up Capture Ratio 0,52 0,48 0,73
Down Capture Ratio 0,41 0,10 -0,18
Indice Omega 0,92 1,09 1,49
Reattività
Beta 0,80 0,65 0,57
25,02 9,55 7,12
Beta bull 0,68 1,15 1,04
Beta bear 1,38 1,16 0,96
Asimmetria
Skewness -1,09 -0,74 -0,51
Kurtosis 1,98 3,27 2,07

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia