Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % -0,24 % 1,34 % -3,39 % -7,42 % -5,58 % 3,23 % 12,93 % 57,78 % -
Categoria 0,05 % 0,60 % 0,82 % 1,67 % -2,62 % -1,11 % 1,96 % 5,92 % 14,05 % 15,06 %
Delta 0,11 % -0,84 % 0,52 % -5,06 % -4,80 % -4,48 % 1,27 % 7,01 % 43,73 % -
Benchmark* 0,05 % 0,60 % 0,82 % 1,67 % -2,62 % -1,11 % 1,96 % 5,92 % 14,05 % 15,06 %
Delta 0,11 % -0,84 % 0,52 % -5,06 % -4,80 % -4,48 % 1,27 % 7,01 % 43,73 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,99 % 3,58 % 1,37 % 20,91 % 13,97 % 17,14 % - -
Categoria 5,40 % 3,91 % -4,44 % 6,78 % 0,60 % 7,30 % -4,87 % 1,93 %
Delta 13,59 % -0,33 % 5,81 % 14,13 % 13,36 % 9,84 % - -
Benchmark* 5,40 % 3,91 % -4,44 % 6,78 % 0,60 % 7,30 % -4,87 % 1,93 %
Delta 13,59 % -0,33 % 5,81 % 14,13 % 13,36 % 9,84 % - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,92 % 4,34 % 10,34 %
Categoria 0,23 % 1,84 % 2,75 %
Delta 3,68 % 2,50 % 7,59 %
Benchmark* 0,23 % 1,84 % 2,75 %
Delta 3,68 % 2,50 % 7,59 %
Rischio
Volatilità 7,80 % 7,44 % 7,41 %
Volatilità Categoria 4,70 % 3,49 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 4,70 % 3,49 % 3,42 %
Max drawdown -9,71 % -9,71 % -9,71 %
Tempo di recupero - - -
DSR 6,27 % 5,59 % 4,95 %
Sortino 0,18 0,26 1,79
VAR 95 -2,52 % -1,64 % -1,35 %
VAR 99 -3,64 % -3,64 % -2,64 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 0,20 1,19
TEV 6,70 % 7,21 % 7,31 %
Information ratio (IR) 0,53 0,34 1,03
Up Capture Ratio 0,65 0,45 0,72
Down Capture Ratio 0,52 0,13 -0,22
Indice Omega 0,97 1,05 1,50
Reattività
Beta 0,86 0,64 0,57
26,95 8,95 6,80
Beta bull 0,42 0,99 1,07
Beta bear 1,41 1,19 0,99
Asimmetria
Skewness -1,11 -0,76 -0,52
Kurtosis 2,01 3,42 2,17

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia