Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,09 % -0,23 % 0,91 % 1,60 % 1,23 % 3,71 % 2,89 % -2,10 % -
Categoria -0,55 % -1,18 % 1,65 % -5,44 % -3,80 % -5,67 % 1,35 % 4,41 % 7,30 % 14,78 %
Delta 0,61 % 1,27 % -1,88 % 6,35 % 5,40 % 6,90 % 2,36 % -1,52 % -9,40 % -
Benchmark* -0,80 % -1,10 % 2,26 % -5,57 % -3,65 % -6,15 % 2,14 % 4,03 % 4,76 % 16,25 %
Delta 0,85 % 1,19 % -2,49 % 6,48 % 5,25 % 7,38 % 1,56 % -1,13 % -6,85 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,39 % 2,16 % -5,83 % -1,48 % 1,80 % 0,49 % - -
Categoria 10,81 % 1,40 % 3,27 % 7,68 % -6,25 % 5,26 % 5,61 % -11,38 %
Delta -8,42 % 0,75 % -9,10 % -9,16 % 8,05 % -4,76 % - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta -9,12 % 1,04 % -8,48 % -8,33 % 7,08 % -5,50 % - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,87 % 1,23 % -0,31 %
Categoria -0,59 % 1,03 % 1,09 %
Delta 5,46 % 0,21 % -1,40 %
Benchmark* 0,37 % 1,05 % 0,84 %
Delta 4,50 % 0,18 % -1,16 %
Rischio
Volatilità 1,81 % 2,15 % 1,78 %
Volatilità Categoria 7,54 % 7,01 % 6,81 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 7,21 % 7,09 %
Max drawdown -1,17 % -4,01 % -8,47 %
Tempo di recupero 153 j 777 j -
DSR 1,13 % 1,54 % 1,32 %
Sortino 1,42 -0,93 -1,26
VAR 95 -0,28 % -0,51 % -0,43 %
VAR 99 -0,62 % -0,63 % -0,63 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,89 -0,67 -0,94
TEV 8,15 % 7,71 % 7,36 %
Information ratio (IR) 0,55 0,02 -0,16
Up Capture Ratio 0,13 0,00 -0,01
Down Capture Ratio -0,10 -0,06 0,01
Indice Omega 1,30 0,78 0,68
Reattività
Beta 0,01 -0,03 -0,01
0,21 0,86 0,08
Beta bull -0,06 0,01 0,02
Beta bear 0,06 -0,04 -0,03
Asimmetria
Skewness 0,36 0,42 0,59
Kurtosis 2,72 1,62 3,48

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index