Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,01 % 0,55 % 3,04 % 3,40 % 3,31 % 8,21 % 23,16 % 21,20 % 26,94 %
Categoria 0,04 % -0,01 % 0,06 % 1,21 % 1,82 % 1,28 % 3,78 % 8,18 % 0,52 % 3,24 %
Delta -0,04 % 0,02 % 0,49 % 1,82 % 1,57 % 2,02 % 4,43 % 14,98 % 20,67 % 23,70 %
Benchmark* 0,08 % -0,08 % -0,41 % 0,42 % 1,60 % 0,71 % 3,28 % 2,63 % -8,78 % 0,16 %
Delta -0,08 % 0,09 % 0,96 % 2,62 % 1,79 % 2,59 % 4,94 % 20,54 % 29,97 % 26,79 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,85 % 7,09 % -10,35 % 2,62 % 3,98 % 11,03 % -5,14 % 7,58 %
Categoria 3,87 % 5,87 % -11,26 % -1,01 % 2,08 % 4,57 % -1,99 % 1,12 %
Delta 6,98 % 1,22 % 0,92 % 3,63 % 1,90 % 6,46 % -3,14 % 6,46 %
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 8,28 % 0,26 % 6,56 % 5,44 % -0,01 % 5,01 % -5,57 % 6,91 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,91 % 6,78 % 4,06 %
Categoria 4,56 % 2,96 % 0,17 %
Delta 4,35 % 3,82 % 3,89 %
Benchmark* 4,74 % 1,49 % -1,70 %
Delta 4,17 % 5,29 % 5,76 %
Rischio
Volatilità 2,25 % 4,35 % 4,05 %
Volatilità Categoria 2,44 % 3,35 % 3,10 %
Volatilità Benchmark 3,88 % 5,52 % 5,24 %
Max drawdown -2,52 % -8,90 % -15,66 %
Tempo di recupero 88 j 296 j 1005 j
DSR 1,45 % 3,53 % 3,21 %
Sortino 4,09 1,12 0,82
VAR 95 -0,57 % -0,60 % -0,81 %
VAR 99 -0,91 % -2,76 % -1,88 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,64 0,91 0,65
TEV 3,33 % 5,97 % 5,63 %
Information ratio (IR) 1,25 0,89 1,02
Up Capture Ratio 0,59 0,42 0,38
Down Capture Ratio -0,09 0,01 0,08
Indice Omega 2,40 1,51 1,31
Reattività
Beta 0,30 0,23 0,22
26,90 8,30 8,23
Beta bull 0,31 0,10 0,00
Beta bear 0,39 0,40 0,41
Asimmetria
Skewness -1,04 -3,50 -2,69
Kurtosis 2,19 22,64 17,61

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index