Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % -0,07 % 0,09 % 2,03 % 3,03 % 4,30 % 7,78 % 24,06 % 19,69 % 27,58 %
Categoria 0,14 % -0,09 % -0,21 % 0,58 % 1,95 % 1,58 % 2,80 % 9,33 % -0,15 % 2,90 %
Delta -0,01 % 0,02 % 0,30 % 1,46 % 1,08 % 2,72 % 4,98 % 14,73 % 19,84 % 24,68 %
Benchmark* 0,18 % -0,11 % -0,54 % -0,01 % 2,47 % 0,71 % 1,58 % 5,22 % -9,32 % -1,13 %
Delta -0,05 % 0,04 % 0,64 % 2,04 % 0,56 % 3,59 % 6,20 % 18,84 % 29,01 % 28,71 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,85 % 7,09 % -10,35 % 2,62 % 3,98 % 11,03 % -5,14 % 7,58 %
Categoria 3,86 % 5,91 % -11,32 % -1,02 % 2,08 % 4,61 % -1,98 % 1,12 %
Delta 6,99 % 1,18 % 0,97 % 3,64 % 1,89 % 6,42 % -3,16 % 6,46 %
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 8,28 % 0,26 % 6,56 % 5,44 % -0,01 % 5,01 % -5,57 % 6,91 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,89 % 7,37 % 3,76 %
Categoria 3,04 % 2,99 % 0,04 %
Delta 4,85 % 4,39 % 3,72 %
Benchmark* 2,02 % 1,75 % -1,83 %
Delta 5,87 % 5,62 % 5,59 %
Rischio
Volatilità 2,23 % 4,22 % 4,03 %
Volatilità Categoria 2,34 % 3,17 % 3,10 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,22 % 5,23 %
Max drawdown -2,52 % -8,90 % -15,66 %
Tempo di recupero 88 j 296 j 1005 j
DSR 1,45 % 3,45 % 3,21 %
Sortino 3,59 1,28 0,70
VAR 95 -0,57 % -0,57 % -0,81 %
VAR 99 -0,91 % -2,76 % -1,88 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,34 1,05 0,55
TEV 3,27 % 5,76 % 5,62 %
Information ratio (IR) 1,80 0,98 1,00
Up Capture Ratio 0,58 0,45 0,37
Down Capture Ratio -0,12 -0,02 0,08
Indice Omega 2,24 1,63 1,26
Reattività
Beta 0,30 0,22 0,22
25,90 7,27 8,24
Beta bull 0,42 0,09 0,01
Beta bear 0,39 0,37 0,41
Asimmetria
Skewness -0,94 -3,86 -2,70
Kurtosis 2,13 26,14 17,84

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index