Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,40 % -1,08 % 0,23 % -0,28 % -10,63 % -10,25 % -6,66 % -14,50 % - -
Categoria -0,25 % -0,92 % 0,07 % 0,40 % -8,18 % -7,62 % -0,99 % 6,39 % 18,35 % 27,95 %
Delta -0,15 % -0,15 % 0,16 % -0,68 % -2,45 % -2,62 % -5,67 % -20,89 % - -
Benchmark* -0,29 % -1,07 % 0,25 % 0,73 % -8,23 % -7,60 % 0,53 % 10,77 % 27,88 % 43,73 %
Delta -0,11 % 0,00 % -0,02 % -1,01 % -2,40 % -2,65 % -7,19 % -25,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,24 % -0,46 % -13,14 % 8,89 % - - - -
Categoria 13,08 % 6,79 % -5,81 % 11,69 % -3,47 % 13,71 % 1,17 % -6,77 %
Delta -8,84 % -7,25 % -7,33 % -2,80 % - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -11,18 % -10,08 % -7,85 % -4,34 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,34 % -3,35 % -
Categoria -0,81 % 3,83 % 3,40 %
Delta -5,53 % -7,18 % -
Benchmark* 0,65 % 5,69 % 5,07 %
Delta -6,99 % -9,03 % -
Rischio
Volatilità 10,44 % 8,93 % -
Volatilità Categoria 8,44 % 6,92 % 6,54 %
Volatilità Benchmark 9,62 % 8,21 % 7,55 %
Max drawdown -13,71 % -19,19 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,05 % 7,26 % -
Sortino -1,03 -0,85 -
VAR 95 -3,65 % -2,44 % -
VAR 99 -4,49 % -4,38 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,89 -0,69 -
TEV 3,20 % 3,60 % -
Information ratio (IR) -2,18 -2,51 -
Up Capture Ratio 0,85 0,79 -
Down Capture Ratio 1,14 1,19 -
Indice Omega 0,72 0,78 -
Reattività
Beta 1,03 1,00 -
90,69 83,72 -
Beta bull 1,10 0,97 -
Beta bear 1,02 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,20 -0,73 -
Kurtosis 1,71 1,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index