Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,71 % 1,98 % 3,26 % 7,88 % -1,36 % 1,70 % 6,42 % 22,77 % - -
Categoria 0,52 % 1,89 % 3,27 % 10,15 % -1,57 % 1,06 % 7,21 % 23,46 % 55,08 % 83,74 %
Delta 0,19 % 0,09 % -0,01 % -2,27 % 0,21 % 0,65 % -0,79 % -0,69 % - -
Benchmark* 0,65 % 2,14 % 3,58 % 11,34 % -2,58 % 0,53 % 10,64 % 38,30 % 93,88 % 142,71 %
Delta 0,06 % -0,16 % -0,32 % -3,46 % 1,22 % 1,17 % -4,22 % -15,53 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,75 % 9,50 % -5,26 % 27,62 % - - - -
Categoria 16,61 % 14,16 % -16,05 % 23,12 % 8,74 % 25,68 % -7,64 % 8,63 %
Delta -0,86 % -4,67 % 10,78 % 4,50 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -10,47 % -9,99 % 7,81 % -4,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,30 % 8,33 % -
Categoria 3,38 % 9,22 % 8,86 %
Delta 0,92 % -0,88 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -2,03 % -5,36 % -
Rischio
Volatilità 15,18 % 12,95 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -16,38 % -16,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,19 % 9,71 % -
Sortino 0,11 0,57 -
VAR 95 -3,32 % -3,00 % -
VAR 99 -8,98 % -4,27 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 0,43 -
TEV 7,42 % 6,47 % -
Information ratio (IR) -0,27 -0,83 -
Up Capture Ratio 0,81 0,80 -
Down Capture Ratio 0,82 0,87 -
Indice Omega 1,07 1,18 -
Reattività
Beta 0,77 0,81 -
83,82 79,67 -
Beta bull 0,54 0,66 -
Beta bear 0,82 0,85 -
Asimmetria
Skewness -1,61 -1,08 -
Kurtosis 5,41 3,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR