Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,45 % 1,13 % 8,26 % -7,32 % -3,45 % -3,13 % 2,16 % 19,16 % - -
Categoria 0,51 % 1,02 % 8,46 % -8,55 % -4,66 % -5,13 % 2,40 % 20,90 % 53,94 % 67,73 %
Delta -0,06 % 0,10 % -0,20 % 1,23 % 1,22 % 2,00 % -0,25 % -1,74 % - -
Benchmark* 0,52 % 0,51 % 7,98 % -10,24 % -5,59 % -7,05 % 5,24 % 36,57 % 87,12 % 116,61 %
Delta -0,07 % 0,62 % 0,28 % 2,92 % 2,14 % 3,92 % -3,08 % -17,41 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,75 % 9,50 % -5,26 % 27,62 % - - - -
Categoria 16,57 % 14,07 % -16,08 % 23,05 % 8,69 % 25,75 % -7,63 % 8,63 %
Delta -0,82 % -4,57 % 10,82 % 4,57 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -10,47 % -9,99 % 7,81 % -4,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,72 % 4,18 % -
Categoria 1,31 % 4,00 % 8,46 %
Delta 0,42 % 0,18 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -3,98 % -4,10 % -
Rischio
Volatilità 14,38 % 13,48 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -16,38 % -16,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,90 % 10,43 % -
Sortino -0,13 0,15 -
VAR 95 -3,32 % -3,07 % -
VAR 99 -8,98 % -6,65 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 0,11 -
TEV 8,26 % 6,82 % -
Information ratio (IR) -0,48 -0,60 -
Up Capture Ratio 0,73 0,79 -
Down Capture Ratio 0,80 0,85 -
Indice Omega 0,94 1,06 -
Reattività
Beta 0,74 0,80 -
76,95 79,38 -
Beta bull 0,44 0,63 -
Beta bear 0,81 0,88 -
Asimmetria
Skewness -1,84 -1,15 -
Kurtosis 6,85 3,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR