Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,61 % -2,03 % -2,86 % -1,86 % -3,80 % -2,51 % 4,53 % 22,39 % - -
Categoria -0,32 % -0,95 % -1,11 % 1,74 % -4,53 % -2,58 % 3,09 % 28,54 % 54,67 % 73,29 %
Delta -0,29 % -1,07 % -1,75 % -3,60 % 0,73 % 0,07 % 1,44 % -6,15 % - -
Benchmark* -0,39 % -1,21 % -1,69 % 1,19 % -5,88 % -4,33 % 5,74 % 45,81 % 90,92 % 124,79 %
Delta -0,21 % -0,82 % -1,17 % -3,05 % 2,08 % 1,82 % -1,21 % -23,42 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,75 % 9,50 % -5,26 % 27,62 % - - - -
Categoria 16,57 % 14,12 % -16,08 % 23,07 % 8,71 % 25,69 % -7,63 % 8,67 %
Delta -0,81 % -4,63 % 10,81 % 4,55 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -10,47 % -9,99 % 7,81 % -4,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,15 % 5,41 % -
Categoria 4,93 % 6,75 % 9,09 %
Delta -0,78 % -1,34 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -4,68 % -5,65 % -
Rischio
Volatilità 15,10 % 13,61 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -16,38 % -16,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,11 % 10,47 % -
Sortino 0,09 0,25 -
VAR 95 -3,32 % -3,07 % -
VAR 99 -8,98 % -6,65 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 0,20 -
TEV 8,29 % 6,74 % -
Information ratio (IR) -0,56 -0,84 -
Up Capture Ratio 0,75 0,79 -
Down Capture Ratio 0,80 0,87 -
Indice Omega 1,06 1,11 -
Reattività
Beta 0,74 0,81 -
79,44 79,95 -
Beta bull 0,50 0,63 -
Beta bear 0,82 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,62 -1,17 -
Kurtosis 5,56 3,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR