Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,55 % 5,25 % 8,40 % -10,66 % -8,06 % -6,61 % 3,17 % 18,79 % - -
Categoria 0,58 % 6,31 % 10,65 % -9,45 % -6,06 % -5,98 % 7,99 % 33,27 % 91,21 % 129,65 %
Delta -1,13 % -1,07 % -2,24 % -1,21 % -2,00 % -0,63 % -4,82 % -14,48 % - -
Benchmark* 0,71 % 7,16 % 11,54 % -9,80 % -5,57 % -6,08 % 10,90 % 41,75 % 115,02 % 165,65 %
Delta -1,26 % -1,91 % -3,14 % -0,86 % -2,49 % -0,53 % -7,73 % -22,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,19 % 9,46 % -3,65 % 38,63 % - - - -
Categoria 26,78 % 18,88 % -15,67 % 33,11 % 10,28 % 30,64 % -2,04 % 6,15 %
Delta -4,58 % -9,42 % 12,02 % 5,52 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -10,31 % -12,64 % 11,23 % 1,62 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,25 % 4,10 % -
Categoria 2,43 % 6,44 % 11,61 %
Delta -2,67 % -2,34 % -
Benchmark* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Delta -5,62 % -4,76 % -
Rischio
Volatilità 17,12 % 15,75 % -
Volatilità Categoria 17,39 % 15,53 % 14,86 %
Volatilità Benchmark 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Max drawdown -19,84 % -19,84 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,11 % 11,98 % -
Sortino -0,25 0,12 -
VAR 95 -3,90 % -3,76 % -
VAR 99 -9,99 % -6,88 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,21 0,09 -
TEV 8,84 % 7,31 % -
Information ratio (IR) -0,64 -0,65 -
Up Capture Ratio 0,63 0,75 -
Down Capture Ratio 0,72 0,81 -
Indice Omega 0,91 1,06 -
Reattività
Beta 0,78 0,84 -
79,47 81,58 -
Beta bull 0,68 0,78 -
Beta bear 0,94 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,65 -0,98 -
Kurtosis 6,01 3,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR