Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % -2,12 % -0,22 % 4,69 % -10,43 % -6,96 % 5,28 % 16,85 % - -
Categoria -0,09 % -1,22 % 1,53 % 9,02 % -6,22 % -3,44 % 12,62 % 30,11 % 78,95 % 146,34 %
Delta -0,37 % -0,90 % -1,75 % -4,33 % -4,21 % -3,52 % -7,34 % -13,26 % - -
Benchmark* 0,23 % -0,91 % 2,23 % 10,84 % -5,63 % -2,75 % 15,68 % 39,74 % 102,11 % 188,89 %
Delta -0,69 % -1,21 % -2,45 % -6,15 % -4,80 % -4,21 % -10,40 % -22,88 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,19 % 9,46 % -3,65 % 38,63 % - - - -
Categoria 26,69 % 18,94 % -15,69 % 32,95 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta -4,49 % -9,48 % 12,04 % 5,68 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -10,31 % -12,64 % 11,23 % 1,62 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,73 % 5,87 % -
Categoria 7,77 % 10,01 % 13,16 %
Delta -7,03 % -4,14 % -
Benchmark* 10,22 % 12,39 % 15,96 %
Delta -9,48 % -6,52 % -
Rischio
Volatilità 18,40 % 14,93 % -
Volatilità Categoria 18,63 % 14,59 % 14,77 %
Volatilità Benchmark 20,59 % 15,93 % 16,28 %
Max drawdown -19,84 % -19,84 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,79 % 11,36 % -
Sortino -0,14 0,26 -
VAR 95 -4,37 % -3,61 % -
VAR 99 -9,99 % -6,88 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 0,20 -
TEV 7,31 % 6,98 % -
Information ratio (IR) -1,30 -0,93 -
Up Capture Ratio 0,73 0,75 -
Down Capture Ratio 0,86 0,83 -
Indice Omega 1,00 1,10 -
Reattività
Beta 0,84 0,84 -
87,58 80,97 -
Beta bull 0,73 0,79 -
Beta bear 0,94 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,38 -1,08 -
Kurtosis 4,31 3,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR