Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 09/11/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,27 % | 0,10 % | -1,27 % | 0,83 % | 6,56 % | 15,58 % | 17,22 % | 52,27 % | 37,07 % | 84,46 % |
| Categoria | 0,76 % | 0,20 % | -1,80 % | -0,61 % | 2,62 % | 8,54 % | 8,77 % | 33,29 % | 19,55 % | 45,01 % |
| Delta | 0,51 % | -0,10 % | 0,54 % | 1,44 % | 3,93 % | 7,04 % | 8,45 % | 18,98 % | 17,52 % | 39,46 % |
| Benchmark* | 0,79 % | 0,33 % | -0,11 % | 1,88 % | 6,27 % | 10,54 % | 10,44 % | 37,10 % | 32,83 % | 85,23 % |
| Delta | 0,48 % | -0,23 % | -1,15 % | -1,05 % | 0,29 % | 5,04 % | 6,78 % | 15,17 % | 4,24 % | -0,77 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,27 % | 18,50 % | 6,23 % | -12,94 % | 18,84 % | 3,64 % | 16,30 % | -1,78 % |
| Categoria | 5,19 % | 12,80 % | 5,10 % | -12,52 % | 8,69 % | 1,14 % | 16,04 % | -3,49 % |
| Delta | 1,08 % | 5,70 % | 1,13 % | -0,41 % | 10,15 % | 2,51 % | 0,27 % | 1,71 % |
| Benchmark* | 0,92 % | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % |
| Delta | 5,35 % | 1,39 % | -4,33 % | -3,22 % | 0,36 % | 0,05 % | -4,04 % | -2,28 % |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
Performance e indicatori mensili al 31/10/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 17,07 % | 16,22 % | 7,10 % |
| Categoria | 7,65 % | 10,80 % | 3,76 % |
| Delta | 9,43 % | 5,42 % | 3,34 % |
| Benchmark* | 9,63 % | 11,84 % | 6,19 % |
| Delta | 7,44 % | 4,38 % | 0,91 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,54 % | 8,89 % | 9,43 % |
| Volatilità Categoria | 6,62 % | 7,15 % | 7,31 % |
| Volatilità Benchmark | 6,20 % | 8,16 % | 8,47 % |
| Max drawdown | -4,82 % | -14,16 % | -14,50 % |
| Tempo di recupero | 55 j | 250 j | 855 j |
| DSR | 4,18 % | 6,29 % | 6,73 % |
| Sortino | 3,59 | 2,14 | 0,73 |
| VAR 95 | -1,42 % | -1,49 % | -1,96 % |
| VAR 99 | -2,19 % | -4,11 % | -3,41 % |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,99 | 1,51 | 0,52 |
| TEV | 3,12 % | 2,93 % | 2,95 % |
| Information ratio (IR) | 2,39 | 1,50 | 0,31 |
| Up Capture Ratio | 1,28 | 1,13 | 1,08 |
| Down Capture Ratio | 0,98 | 0,98 | 1,07 |
| Indice Omega | 1,91 | 1,69 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,11 | 1,03 | 1,06 |
| R² | 83,77 | 89,21 | 90,52 |
| Beta bull | 1,23 | 0,99 | 1,06 |
| Beta bear | 0,83 | 1,01 | 1,02 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,07 | -1,64 | -0,77 |
| Kurtosis | -0,34 | 9,17 | 3,85 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Pimco GIS Balanc Inc&Grth E USD Acc
Flessibili Dollaro US
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market