Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,29 % 0,58 % 0,00 % 0,49 % 0,06 % 2,09 % -2,10 % -9,80 % -
Categoria 0,05 % 0,67 % -1,07 % -1,60 % 0,02 % -1,36 % 3,64 % 3,22 % 3,21 % 4,92 %
Delta -0,09 % -0,38 % 1,65 % 1,60 % 0,47 % 1,41 % -1,55 % -5,32 % -13,00 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,38 % 1,17 % -7,95 % -3,19 % -0,04 % -0,48 % - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,91 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,18 %
Delta -4,65 % -3,75 % 1,36 % -5,10 % -0,73 % -7,77 % - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -4,07 % -0,81 % 3,45 % -5,12 % 0,01 % -9,30 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,88 % -1,20 % -2,03 %
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta -2,82 % -2,33 % -3,44 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta -2,10 % -0,37 % -0,47 %
Rischio
Volatilità 1,73 % 2,32 % 2,05 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -1,53 % -6,06 % -13,06 %
Tempo di recupero - - -
DSR 1,51 % 1,92 % 1,77 %
Sortino -1,66 -1,97 -1,88
VAR 95 -0,34 % -0,49 % -0,49 %
VAR 99 -0,93 % -0,93 % -0,93 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,45 -1,63 -1,63
TEV 6,58 % 5,92 % 5,80 %
Information ratio (IR) -0,32 -0,06 -0,08
Up Capture Ratio 0,13 0,16 0,10
Down Capture Ratio 0,10 0,22 0,20
Indice Omega 0,58 0,57 0,51
Reattività
Beta 0,07 0,16 0,15
7,36 21,85 21,72
Beta bull -0,16 0,13 0,13
Beta bear 0,07 0,12 0,17
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,15 -0,54
Kurtosis 3,28 0,46 2,24

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index