Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % 0,02 % 0,09 % 0,76 % -0,24 % -0,14 % 1,06 % -2,21 % -9,96 % -
Categoria -0,11 % 0,03 % 0,31 % -0,52 % -1,42 % -0,94 % 3,19 % 5,26 % 2,77 % 6,01 %
Delta 0,00 % -0,01 % -0,22 % 1,29 % 1,19 % 0,80 % -2,13 % -7,47 % -12,74 % -
Benchmark* -0,31 % -0,35 % -0,68 % -2,63 % -5,01 % -4,45 % 0,59 % -3,18 % -9,61 % -0,18 %
Delta 0,20 % 0,37 % 0,77 % 3,39 % 4,77 % 4,32 % 0,47 % 0,97 % -0,35 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,38 % 1,17 % -7,95 % -3,19 % -0,04 % -0,48 % - -
Categoria 5,01 % 4,94 % -9,34 % 1,92 % 0,70 % 7,31 % -0,91 % -2,22 %
Delta -4,62 % -3,78 % 1,39 % -5,11 % -0,74 % -7,79 % - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -4,07 % -0,81 % 3,45 % -5,12 % 0,01 % -9,30 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,43 % -0,79 % -2,08 %
Categoria 3,80 % 1,63 % 0,60 %
Delta -2,37 % -2,41 % -2,68 %
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta -0,71 % 0,42 % 0,19 %
Rischio
Volatilità 1,84 % 2,32 % 2,08 %
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -1,53 % -5,31 % -13,06 %
Tempo di recupero - - -
DSR 1,53 % 1,91 % 1,79 %
Sortino -1,10 -1,85 -1,94
VAR 95 -0,44 % -0,49 % -0,49 %
VAR 99 -0,93 % -0,93 % -0,93 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,91 -1,52 -1,67
TEV 7,34 % 5,97 % 5,86 %
Information ratio (IR) -0,10 0,07 0,03
Up Capture Ratio 0,16 0,18 0,11
Down Capture Ratio 0,10 0,21 0,21
Indice Omega 0,72 0,59 0,51
Reattività
Beta 0,08 0,16 0,15
12,10 21,05 23,83
Beta bull -0,15 0,13 0,13
Beta bear 0,08 0,10 0,17
Asimmetria
Skewness -0,96 -0,19 -0,50
Kurtosis 2,62 0,49 2,06

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index