Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % 5,42 % 10,34 % -7,67 % -3,00 % -3,82 % 9,59 % 37,70 % - -
Categoria 0,69 % 4,50 % 9,73 % -6,00 % -2,26 % -2,04 % 5,33 % 24,16 % 61,45 % 73,14 %
Delta -0,36 % 0,93 % 0,61 % -1,67 % -0,74 % -1,78 % 4,26 % 13,54 % - -
Benchmark* 0,73 % 5,73 % 10,78 % -7,39 % -2,47 % -3,04 % 10,08 % 38,52 % 101,96 % 125,62 %
Delta -0,39 % -0,31 % -0,44 % -0,28 % -0,53 % -0,79 % -0,48 % -0,82 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,48 % 19,63 % -13,07 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,08 % -16,08 % 23,05 % 8,70 % 25,75 % -7,63 % 8,63 %
Delta 9,91 % 5,56 % 3,01 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 0,26 % 0,15 % 0,00 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,40 % 8,24 % -
Categoria 1,30 % 4,00 % 8,46 %
Delta 4,11 % 4,23 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -0,29 % -0,04 % -
Rischio
Volatilità 16,56 % 15,06 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -20,23 % -20,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,44 % 11,29 % -
Sortino 0,16 0,49 -
VAR 95 -4,32 % -3,26 % -
VAR 99 -9,83 % -5,93 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,37 -
TEV 2,97 % 3,06 % -
Information ratio (IR) -0,10 -0,01 -
Up Capture Ratio 0,95 0,99 -
Down Capture Ratio 0,96 0,99 -
Indice Omega 1,04 1,17 -
Reattività
Beta 0,95 0,98 -
97,04 95,90 -
Beta bull 0,90 0,91 -
Beta bear 0,96 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,72 -0,97 -
Kurtosis 6,37 3,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR