Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % -0,10 % 1,67 % 11,09 % 3,86 % 4,41 % 5,48 % 16,61 % - -
Categoria -0,03 % -0,03 % 0,91 % 6,34 % 0,92 % 1,21 % 3,08 % 16,01 % 21,59 % 24,67 %
Delta 0,08 % -0,08 % 0,76 % 4,75 % 2,94 % 3,20 % 2,40 % 0,60 % - -
Benchmark* 0,48 % 0,24 % 0,84 % 6,15 % -4,23 % -3,42 % 2,40 % 15,98 % 30,55 % 57,60 %
Delta -0,43 % -0,34 % 0,83 % 4,93 % 8,09 % 7,82 % 3,09 % 0,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,92 % 5,25 % -11,99 % - - - - -
Categoria 8,20 % 7,78 % -11,85 % 9,93 % 3,13 % 12,77 % -7,66 % 5,17 %
Delta -0,27 % -2,53 % -0,15 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -7,12 % -5,38 % -0,26 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,44 % 5,65 % -
Categoria 3,81 % 5,22 % 4,23 %
Delta 3,62 % 0,43 % -
Benchmark* 3,14 % 6,18 % 5,54 %
Delta 4,30 % -0,53 % -
Rischio
Volatilità 10,53 % 9,12 % -
Volatilità Categoria 7,37 % 6,47 % 6,47 %
Volatilità Benchmark 10,51 % 8,64 % 8,37 %
Max drawdown -12,31 % -12,31 % -
Tempo di recupero 125 j 125 j -
DSR 8,07 % 6,67 % -
Sortino 0,55 0,43 -
VAR 95 -1,69 % -2,01 % -
VAR 99 -6,30 % -2,81 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 0,31 -
TEV 5,38 % 5,31 % -
Information ratio (IR) 0,80 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,98 0,88 -
Down Capture Ratio 0,80 0,86 -
Indice Omega 1,19 1,13 -
Reattività
Beta 0,87 0,87 -
75,55 67,69 -
Beta bull 0,82 0,72 -
Beta bear 0,88 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,51 -0,80 -
Kurtosis 5,96 3,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market