Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % 1,92 % 6,58 % -3,52 % -1,03 % -0,79 % 3,43 % 7,22 % - -
Categoria 0,19 % 1,10 % 4,33 % -4,00 % -0,80 % -1,44 % 2,60 % 9,50 % 24,35 % 20,73 %
Delta 0,20 % 0,82 % 2,24 % 0,48 % -0,23 % 0,65 % 0,83 % -2,28 % - -
Benchmark* 0,44 % 0,75 % 3,33 % -8,10 % -3,41 % -5,46 % 3,73 % 14,13 % 30,31 % 51,26 %
Delta -0,05 % 1,18 % 3,24 % 4,59 % 2,38 % 4,67 % -0,29 % -6,91 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,92 % 5,25 % -11,99 % - - - - -
Categoria 8,18 % 7,65 % -11,81 % 9,89 % 3,18 % 12,68 % -7,65 % 5,17 %
Delta -0,26 % -2,40 % -0,18 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -7,12 % -5,38 % -0,26 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,39 % 1,27 % -
Categoria 2,49 % 2,16 % 4,22 %
Delta -0,10 % -0,89 % -
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta -2,08 % -2,37 % -
Rischio
Volatilità 9,60 % 9,38 % -
Volatilità Categoria 7,04 % 6,73 % 6,53 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown -12,31 % -12,31 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,01 % 7,19 % -
Sortino -0,11 -0,19 -
VAR 95 -1,69 % -2,10 % -
VAR 99 -6,30 % -3,71 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 -0,15 -
TEV 5,55 % 5,36 % -
Information ratio (IR) -0,38 -0,44 -
Up Capture Ratio 0,77 0,80 -
Down Capture Ratio 0,83 0,87 -
Indice Omega 0,92 0,95 -
Reattività
Beta 0,80 0,87 -
71,13 69,00 -
Beta bull 0,61 0,75 -
Beta bear 0,88 1,00 -
Asimmetria
Skewness -2,03 -0,82 -
Kurtosis 8,48 2,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market