Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 0,16 % 0,68 % 6,44 % 2,69 % 5,60 % 10,82 % 13,30 % - -
Categoria 0,17 % -0,41 % 0,37 % 3,31 % -0,84 % 1,79 % 6,88 % 12,91 % 21,99 % 25,95 %
Delta 0,10 % 0,57 % 0,31 % 3,13 % 3,53 % 3,80 % 3,94 % 0,39 % - -
Benchmark* -0,10 % -0,70 % 1,23 % 3,31 % -5,06 % -2,33 % 6,88 % 13,73 % 33,17 % 62,07 %
Delta 0,36 % 0,86 % -0,55 % 3,12 % 7,75 % 7,92 % 3,94 % -0,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,92 % 5,25 % -11,99 % - - - - -
Categoria 8,21 % 7,78 % -11,85 % 9,94 % 3,16 % 12,82 % -7,69 % 5,20 %
Delta -0,28 % -2,53 % -0,14 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -7,12 % -5,38 % -0,26 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,00 % 4,35 % -
Categoria 4,79 % 4,40 % 4,36 %
Delta 2,21 % -0,05 % -
Benchmark* 4,17 % 4,47 % 6,33 %
Delta 2,83 % -0,12 % -
Rischio
Volatilità 10,44 % 8,98 % -
Volatilità Categoria 7,28 % 6,33 % 6,46 %
Volatilità Benchmark 10,45 % 8,39 % 8,33 %
Max drawdown -12,31 % -12,31 % -
Tempo di recupero 125 j 125 j -
DSR 8,00 % 6,66 % -
Sortino 0,52 0,22 -
VAR 95 -1,69 % -2,01 % -
VAR 99 -6,30 % -2,81 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,16 -
TEV 5,37 % 5,24 % -
Information ratio (IR) 0,53 -0,02 -
Up Capture Ratio 0,97 0,90 -
Down Capture Ratio 0,79 0,86 -
Indice Omega 1,24 1,08 -
Reattività
Beta 0,87 0,88 -
75,35 67,28 -
Beta bull 0,82 0,72 -
Beta bear 0,88 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,58 -0,83 -
Kurtosis 6,37 3,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market