Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % 0,29 % 3,09 % 1,97 % 0,18 % 2,27 % 6,21 % 10,06 % - -
Categoria -0,01 % 0,33 % 2,12 % -0,22 % -0,61 % 0,63 % 4,11 % 11,59 % 22,11 % 23,22 %
Delta -0,26 % -0,04 % 0,96 % 2,19 % 0,79 % 1,65 % 2,11 % -1,53 % - -
Benchmark* -0,50 % -0,43 % 1,62 % -1,57 % -5,24 % -3,92 % 4,54 % 16,59 % 31,00 % 55,02 %
Delta 0,23 % 0,72 % 1,46 % 3,54 % 5,42 % 6,19 % 1,67 % -6,53 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,92 % 5,25 % -11,99 % - - - - -
Categoria 8,20 % 7,61 % -11,72 % 9,91 % 3,15 % 12,72 % -7,62 % 5,16 %
Delta -0,28 % -2,36 % -0,27 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -7,12 % -5,38 % -0,26 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,14 % 2,93 % -
Categoria 4,28 % 3,57 % 4,45 %
Delta 1,86 % -0,64 % -
Benchmark* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Delta 0,28 % -2,16 % -
Rischio
Volatilità 10,37 % 9,55 % -
Volatilità Categoria 7,33 % 6,74 % 6,49 %
Volatilità Benchmark 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Max drawdown -12,31 % -12,31 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,06 % 7,17 % -
Sortino 0,38 0,03 -
VAR 95 -1,69 % -2,10 % -
VAR 99 -6,30 % -3,71 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 0,02 -
TEV 5,69 % 5,29 % -
Information ratio (IR) 0,05 -0,41 -
Up Capture Ratio 0,84 0,84 -
Down Capture Ratio 0,79 0,89 -
Indice Omega 1,14 1,03 -
Reattività
Beta 0,83 0,89 -
72,99 70,36 -
Beta bull 0,75 0,78 -
Beta bear 0,89 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,56 -0,78 -
Kurtosis 6,41 2,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market