Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,33 % 0,10 % 0,32 % 2,42 % 0,87 % 7,95 % 14,98 % 20,32 % -
Categoria 0,05 % 0,67 % -1,07 % -1,60 % 0,02 % -1,36 % 3,64 % 3,22 % 3,21 % 4,92 %
Delta -0,05 % -0,34 % 1,18 % 1,92 % 2,39 % 2,23 % 4,31 % 11,76 % 17,12 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,18 % 8,70 % -10,83 % 2,28 % 2,66 % 11,67 % - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,91 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,18 %
Delta 4,15 % 3,78 % -1,52 % 0,37 % 1,98 % 4,38 % - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,73 % 6,72 % 0,57 % 0,35 % 2,72 % 2,85 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,24 % 3,75 % 5,11 %
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta 3,53 % 2,62 % 3,69 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 4,26 % 4,57 % 6,66 %
Rischio
Volatilità 2,43 % 5,90 % 5,96 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -1,23 % -13,51 % -18,31 %
Tempo di recupero - 618 j 1028 j
DSR 1,53 % 4,40 % 3,90 %
Sortino 2,52 0,26 0,97
VAR 95 -0,54 % -1,09 % -1,06 %
VAR 99 -0,75 % -2,92 % -2,67 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,58 0,20 0,64
TEV 6,04 % 7,89 % 8,78 %
Information ratio (IR) 0,71 0,58 0,76
Up Capture Ratio 0,36 0,34 0,16
Down Capture Ratio 0,01 0,12 -0,13
Indice Omega 1,73 1,10 1,32
Reattività
Beta 0,17 0,19 0,00
23,70 4,48 0,00
Beta bull -0,05 -0,10 -0,20
Beta bear 0,19 0,31 0,17
Asimmetria
Skewness -0,39 -1,01 0,39
Kurtosis 0,09 5,04 8,63

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index