Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % -0,02 % 0,22 % 0,72 % 1,48 % 2,04 % 3,62 % 11,78 % 11,99 % -
Categoria 0,00 % 0,03 % 0,16 % 0,46 % 0,94 % 1,39 % 2,68 % 8,48 % 7,14 % 5,95 %
Delta 0,01 % -0,05 % 0,05 % 0,26 % 0,54 % 0,65 % 0,93 % 3,30 % 4,85 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,49 % 1,09 % 1,50 % 2,71 % 9,05 % 7,83 % 6,27 %
Delta 0,01 % -0,06 % 0,07 % 0,22 % 0,38 % 0,53 % 0,90 % 2,73 % 4,16 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,59 % 4,55 % -0,71 % 0,67 % 0,19 % - - -
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,48 % -0,54 % -0,42 % -0,25 % -0,41 % -0,40 %
Delta 0,93 % 1,44 % -0,24 % 1,21 % 0,60 % - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 0,89 % 1,30 % -0,70 % 1,24 % 0,74 % - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,71 % 3,73 % 2,30 %
Categoria 2,75 % 2,71 % 1,36 %
Delta 0,96 % 1,02 % 0,94 %
Benchmark* 2,82 % 2,89 % 1,49 %
Delta 0,89 % 0,84 % 0,81 %
Rischio
Volatilità 0,26 % 0,42 % 0,47 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,15 % 0,26 %
Max drawdown -0,11 % -0,80 % -1,61 %
Tempo di recupero 13 j 119 j 552 j
DSR 0,15 % 0,24 % 0,26 %
Sortino 5,80 3,50 3,17
VAR 95 0,02 % -0,07 % -0,08 %
VAR 99 -0,09 % -0,17 % -0,17 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,42 2,00 1,73
TEV 0,25 % 0,37 % 0,38 %
Information ratio (IR) 3,61 2,30 2,14
Up Capture Ratio 1,32 1,30 1,30
Down Capture Ratio - 18,43 -0,19
Indice Omega 3,83 2,42 2,30
Reattività
Beta 1,12 1,45 1,10
11,34 26,36 36,27
Beta bull 1,12 1,30 1,30
Beta bear - -907,92 -1,79
Asimmetria
Skewness -1,58 -1,65 -1,00
Kurtosis 5,70 4,53 2,26

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester