Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,09 % 0,24 % 0,70 % 1,50 % 1,51 % 3,60 % 9,77 % 8,96 % 7,77 %
Categoria 0,05 % 0,10 % 0,26 % 0,87 % 1,48 % 1,51 % 3,84 % 9,15 % 6,48 % 5,03 %
Delta -0,03 % 0,00 % -0,02 % -0,17 % 0,02 % 0,00 % -0,24 % 0,62 % 2,48 % 2,74 %
Benchmark* 0,05 % 0,05 % 0,28 % 0,88 % 1,79 % 1,80 % 4,72 % 6,91 % 4,11 % 4,18 %
Delta -0,04 % 0,04 % -0,03 % -0,18 % -0,29 % -0,29 % -1,12 % 2,86 % 4,85 % 3,59 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,33 % 3,84 % -1,30 % -0,11 % -0,09 % -0,02 % -0,37 % -
Categoria 3,79 % 3,84 % -3,56 % -0,24 % 0,19 % 1,11 % -1,55 % 0,25 %
Delta 0,54 % 0,00 % 2,26 % 0,13 % -0,28 % -1,14 % 1,18 % -
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 0,69 % -0,05 % 3,61 % 0,47 % -0,27 % -0,49 % -0,22 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,58 % 3,15 % 1,72 %
Categoria 3,81 % 2,96 % 1,26 %
Delta -0,23 % 0,19 % 0,46 %
Benchmark* 4,69 % 2,34 % 0,80 %
Delta -1,11 % 0,81 % 0,93 %
Rischio
Volatilità 0,23 % 0,46 % 0,49 %
Volatilità Categoria 0,72 % 0,99 % 0,97 %
Volatilità Benchmark 1,05 % 1,58 % 1,47 %
Max drawdown -0,04 % -0,83 % -1,96 %
Tempo di recupero 6 j 182 j 934 j
DSR 0,10 % 0,26 % 0,27 %
Sortino 5,86 1,29 1,02
VAR 95 0,01 % -0,05 % -0,08 %
VAR 99 0,00 % -0,15 % -0,19 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,66 0,73 0,57
TEV 0,91 % 1,43 % 1,27 %
Information ratio (IR) -1,22 0,57 0,73
Up Capture Ratio 0,50 0,48 0,43
Down Capture Ratio -0,57 -0,15 0,01
Indice Omega 2,76 1,41 1,35
Reattività
Beta 0,15 0,13 0,18
47,44 20,70 30,25
Beta bull 0,16 0,00 0,07
Beta bear 0,20 0,29 0,23
Asimmetria
Skewness 0,03 -0,67 -0,40
Kurtosis 0,24 6,48 3,36

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index