Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 17/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,30 % | -0,39 % | 1,77 % | 1,10 % | 0,51 % | 1,93 % | 19,99 % | 76,11 % | 60,94 % | - |
| Categoria | -0,16 % | -0,74 % | -0,52 % | 0,40 % | 0,87 % | 1,32 % | 3,53 % | 15,54 % | 23,63 % | 23,44 % |
| Delta | 0,46 % | 0,34 % | 2,29 % | 0,69 % | -0,37 % | 0,61 % | 16,46 % | 60,56 % | 37,31 % | - |
| Benchmark* | -0,16 % | -0,74 % | -0,52 % | 0,40 % | 0,87 % | 1,32 % | 3,53 % | 15,54 % | 23,63 % | 23,44 % |
| Delta | 0,46 % | 0,34 % | 2,29 % | 0,69 % | -0,37 % | 0,61 % | 16,46 % | 60,56 % | 37,31 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 40,96 % | 21,16 % | -12,34 % | -8,13 % | 34,10 % | 3,25 % | -9,16 % | - |
| Categoria | 7,47 % | 4,95 % | -4,41 % | 7,73 % | 3,03 % | 5,83 % | -4,97 % | 4,12 % |
| Delta | 33,49 % | 16,21 % | -7,93 % | -15,86 % | 31,07 % | -2,58 % | -4,20 % | - |
| Benchmark* | 7,47 % | 4,95 % | -4,41 % | 7,73 % | 3,03 % | 5,83 % | -4,97 % | 4,12 % |
| Delta | 33,49 % | 16,21 % | -7,93 % | -15,86 % | 31,07 % | -2,58 % | -4,20 % | - |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 27,01 % | 19,47 % | 9,75 % |
| Categoria | 4,00 % | 4,23 % | 4,61 % |
| Delta | 23,00 % | 15,24 % | 5,14 % |
| Benchmark* | 4,00 % | 4,23 % | 4,61 % |
| Delta | 23,00 % | 15,24 % | 5,14 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,47 % | 10,17 % | 11,91 % |
| Volatilità Categoria | 5,65 % | 4,43 % | 4,49 % |
| Volatilità Benchmark | 5,65 % | 4,43 % | 4,49 % |
| Max drawdown | -6,93 % | -9,06 % | -30,19 % |
| Tempo di recupero | 68 j | 231 j | 1175 j |
| DSR | 6,60 % | 6,02 % | 7,84 % |
| Sortino | 3,62 | 2,78 | 1,07 |
| VAR 95 | -2,26 % | -2,18 % | -2,50 % |
| VAR 99 | -3,99 % | -3,35 % | -4,84 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,08 | 1,64 | 0,70 |
| TEV | 10,71 % | 9,86 % | 11,10 % |
| Information ratio (IR) | 2,15 | 1,55 | 0,46 |
| Up Capture Ratio | 1,25 | 1,14 | 1,05 |
| Down Capture Ratio | -0,30 | -0,16 | 0,49 |
| Indice Omega | 2,03 | 1,72 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,76 | 0,66 | 0,97 |
| R² | 14,09 | 8,15 | 13,26 |
| Beta bull | 0,75 | 0,66 | 1,17 |
| Beta bear | 1,19 | 1,03 | 1,31 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,14 | -0,04 | -0,20 |
| Kurtosis | 0,78 | 0,40 | 0,90 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Schroder GAIA Contour Tech Eq A EUR H
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short